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异方差性检验
金融122班 23号 钟萌
异方差性检验
引入滞后变量X-1、X-2、Y-1 。可建立如下中国居民消费函数: Y=β0+β1X+β2X(-1)+β3X(-2)+β4Y(-1)
用OLS法进行估计,结果如下:
对应的表达式为
Y=429.3512+0.143X-0.104X(-1)+0.063X(-2)+0.838Y(-1)
2.18 2.09 -0.73 0.63 7.66
R2=0.9988 F=4503.94
估计结果显示,在5%的显著性水平下,自由度为25的临界值为2.060,若存在异方差性,则可能是由X、Y(-1)引起的。
做OLS回归得到的残差平方项分别与X、Y(-1)的散点图
从散点图可以看出,两者存在异方差性。下面进行统计检验。
采用White异方差检验:
所以辅助回归结果为:
e2=-194156.4-249.491X+0.003X2+265.306X(-1)-0.004X(-1)2+4.187X(-2)-0.001X(-2)2 +51.377Y(-1)+0.001Y(-1)2
-1.566 -4.604 2.863 2.648 -1.604 0.055 -0.301 0.579 0.410
X与X的平方项的参数的t检验是显著的,且White统计量为16.9995%显著性水平下,自由度为8的卡方分布值15.51,(从nR2
统计量的对应值的伴随概率值容易看出)所以在5%的显著性水平下,拒绝同方差性这一原假设,方程确实存在异方差性。
用加权最小二乘法对异方差性进行修正,重新进行回归估计,
得到加权后消除异方差性的估计结果:
回归表达式为:
Y=275.0278-0.0192X+0.1617X(-1)-0.0732X(-2)+0.9165Y(-1)
3.5753 -0.3139 1.3190 -1.0469 16.5504
R2=0.999950 F=36016.15
序列相关性检验
由上,得到表达式
Y=275.0278-0.0192X+0.1617X(-1)-0.0732X(-2)+0.9165Y(-1)
3.5753 -0.3139 1.3190 -1.0469 16.5504
R2=0.999950 F=36016.15
D.W.=1.6913 进行序列相关性检验,作残差项e和t,e和e(-1)关系图如下
从上图可以看出,随即干扰项呈现正序列相关性。DW检验结果表明,在5%的显著性水平下,n=26,k=2,查表得dL=1.30,dU=1.46,由于
dUD.W.4-dL, 故不存在自相关。
下面进行拉格朗日乘数检验。含1阶滞后残差项的辅助回归过程如下:
得到
LM=8.5128,从伴随概率值可以看出,在显著性为5%的水平下,模型存在1阶序列相关性。但是e(-1)的参数不显著,说明不存在1阶序列相关性。
作2阶滞后残差项的辅助回归结果如下:
LM=9.2756,从伴随概率值可以看出,在显著性为5%的水平下,模型存在2阶序列相关性。但是e(-2)的参数不显著,说明不存在2阶序列相关性。
多重共线性检验
由上述的异方差修正结果显示
Y=275.0278-0.0192X+0.1617X(-1)-0.0732X(-2)+0.9165Y(-1)
3.5753 -0.3139 1.3190 -1.0469 16.5504
R2=0.999950 D.W.=1.6913
可得到R2较大且接近于1, F=36016.15F0.05(4,21)=2.84,故认为支出与上述解释变量间总体线性关系显著。但由于X、X(-1)、X(-2)未能通过t检验,且符号的经济意义也不合理,故认为解释变量间存在多重共线性。
进行简单的相关系数检验
从上面的结果可以看出,相比较而言,X与X(-1),X(-1)与X(-2)与之间存在高度相关性。
接下来找出最简单的回归形式。分别作出Y与X、X(-1)、X(-2)、Y(-1)间的回归如下:
(1)
则 Y=1738.686+0.454X
5.951 51.147
R2=0.9902 D.W.=0.3909
(2)
Y=1544,.798+0.5081X(-1)
6.7475 67.2007
R2=0.9945 D.W.=0.6221
(3)
Y=1510.031+0.5580X(-2)
6.2674 65.15998
R2=0.9943 D.W.=0.7584
(
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