2017年6月西南财经大学计量经济学复习20170609.docVIP

博士高级计量经济学复习 基本要点 基本思路、基本原理、具体操作、结果读解，已达到正确运用计量经济学建模技术之目的。 计量经济学建模过程中，参数估计、检验、推断是基本要件。 如何理解这些要件在面板数据、微观计量经济学和经典计量经济学三者间的区别与关联？ 模型设定 面板数据模型设定的初衷；具体设定过程与步骤 微观计量经济学模型的设定思路及具体过程； 经典计量经济学的设定过程 具体操作过程及结果的读解 等等。 估计 例如，fe估计，违反弱外生性假设，然后，。。。。。。 又如，边际效应分析，密度函数与无密度函数 再如，OLS与ML，似然函数与残差平方和的写法； 多种估计方法的原理及比较 具体操作过程及结果的读解 等等。 检验 检验与估计方法相依，不同估计方法对应不同检验统计量 FE、RE检验的思路与原理，应用的范围 ADF检验，面板数据模型与时间序列的联系与区别；具体计算细节（自己体会） LLC与IPS的思路、原理及比较分析 具体操作过程及结果的读解 等等 推断 分类描述： 面板数据模型与非面板数据模型在多处具有相似性。在面板数据模型的模型设定中，需要考虑以下的主要问题: 1.模型设定问题 （1） 平稳性问题（包括LLC、IPS检验法的基本原理，检验结果的读解）； （2）“斜率”系数问题（变斜率系数与不变斜率系数的检验方法以及基本原理，检验结果的读解）； （3） “截距”系数问题（包括FE、RE、pool等的检验方法以及基本原理，检验结果的计算与读解）； （4）检验的策略 2.估计问题（只涉及平稳数据的估计问题） （1）一维情形下的估计问题（包括FE和RE的估计方法以及基本原理，估计结果的读解）； （2）pool回归与FE、RE回归的区别 3. 检验问题 （1）F检验的应用前提条件及计算过程； （2）异方差性的检验（组内、组间以及总体方差的异方差性的检验方法以及基本原理，检验结果的计算与读解）； （3）自相关性的检验（组内、组间以及总体的自相关性的检验方法以及基本原理，检验结果的计算与读解）； 4. 不同检验统计量的零假设、检验统计量的构成与计算、前提条件、结果读解。 微观部分 二元选择模型 （1）概率基础 （2）模型设定与估计（似然函数） （3）模型估计检验结果读解 有序选择模型 （1）模型设定预估计（似然函数） （2）模型估计检验结果读解 线性面板 线性回归模型 例题 微观部分 设有 （1）试推导Logit 模型关于的边际效应； （2）有人得到以下实证分析结果，请对结果给出自己的解释； （3）计算实证分析中解释变量GPA和TUCE的边际效应； （4）试对如下结果中LR statistic (3 df)= 15.54585的含义进行解释。 Dependent Variable: GRADE Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) Date: 08/12/09 Time: 23:15 Sample: 1 32 Included observations: 32 Convergence achieved after 5 iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.?? C -7.452320 2.542472 -2.931132 0.0034 GPA 1.625810 0.693882 2.343063 0.0191 TUCE 0.051729 0.083890 0.616626 0.5375 PSI 1.426332 0.595038 2.397045 0.0165 Mean dependent var 0.343750 ????S.D. dependent var 0.482559 S.E. of regression 0.386128 ????Akaike info criterion 1.051175 Sum squared resid 4.174660 ????Schwarz criterion 1.234392 Log likelihood -12.81880 ????Hannan-Quinn criter. 1.111906 Restr. log likelihood -20.59173 ????Avg. log likelihood -0.400588 LR statistic (3 df) 15.54585 ????