信号检测与估计理论-第六章-波形估计.pptVIP

6.7.2 状态为标量的离散卡尔曼滤波 (I) (II) (III) (IV) (V) 6.7.3 有关参数的特点 状态滤波的均方误差 由 (6.7.3)式知， 状态滤波的增益 状态滤波的均方误差 例6.3.2 设计二阶FIR滤波器逼近维纳滤波器（三阶、四阶…） 6.3 离散过程的维纳滤波 例题 动态信号模型 Steven M. Kay page 338~347 DC电平测量： 实际上真实的电压值随时间缓慢变化（温度的影响、器件的老化）： 假定 是一个未知的确定性参数序列，则 的MVU估计量为： 真实电压和MVU估计量 图中真实电压 的连续样本的差别不是很大，表现了高度的“相关性”。 可以认为 是随机过程的一个现实， 均值为10，样本之间存在一定的相关性。 相关约束的强制要求避免 的估计 随时间起伏太大。 线性最小均方误差准则 第五章5.7.3小节曾提到过正交性原理（P311） 本章前3节也曾多次提到过正交性原理 本章6.6节讨论的卡尔曼滤波也采用线性最小均方误差准则，其递推公式的推导也是基于正交投影的概念和原理进行的。 正交投影的三个引理： （1）引理I，唯一性 （2）引理II，线性可转换性和可叠加性 （3）引理III，可递推性 6.4 正交投影原理 设s和x