兆盈投资—陈志晖.ppt

投资顾问介绍陈志晖 兆盈投资管理有限公司 投资理念 理论依据是通常2个强弱趋势品种同一时点转向概率非常低，通过对冲来降低市场对帐户持仓的波动，博取相对稳定的收益。投资风格  依据技术图形，稳健地寻求相对稳定的对冲收益；多数时间根据选择2个或多个强弱相背的品种多强空弱对冲操作 1、赚取差价； 2、趋势品种发展过程中停滞阶段的保护措施。目前主要涉及的投资品种 股指期货和流动性好的商品期货，一般会同时操作2-3个活跃品种。 投资决策流程1、主要依据技术面依据周K 日K均线方向判断趋势；辅助基本面的分析。2、建仓依据小时K 15分钟K（多/ 空2个或多个品种）的回撤建仓 ；平仓采用小时K15分钟K平均线移动线或支撑（阻力）突破止盈，止损。3、品种选择技术上最强、次强或者最弱、次弱且流动性好的品种对冲。4、首次建仓仓位不超过15%，单品种仓位不超过30%，对冲计算后单向仓不超过50%， 隔夜对冲计算后单向仓不超过35%。 5、单品种止损保护在总资金的1.5%；日内损失止损在总资金的 3%。主要的投资策略1、顺应趋势选择品种的投机方向；2、市场不共振时候：同时介入2个趋势方向相反的品种多空对冲；3、市场共振时候：选择最强和最弱的2个品种多空对冲； 风险管理理念和相关制度架构1、维持稳健投资风格，对整体仓位和单品种仓位据做双重限制2、采用风险预警和风险测算技术，实时动态调整收益风险比率3、利用宏观对冲，多周期共振，多品种对冲等风险组合管理 具体的风险控制措施 事前控制 事前控制包括仓位控制和预设止损、止盈。首次建仓仓位不超过15%，单品种仓位不超过30%，对冲计算后单向仓不超过50%，隔夜对冲计算后单向仓不超过35%。事中控制 事中控制包含执行止损和止盈。单品种止损保护在总资金的1.5%；日内损失止损在总资金的 3%；通过事先预设条件单和后台监督控制。事后控制 总结经验，吸取教训。 单账户展示 2014年资金曲线表 2014年资金曲线表 * 背景介绍 2 投资策略 3 4 5 风险管理 资产管理及历史业绩 拟发行产品要素表 1 内容提纲 一、背景介绍 * 公司（投顾）名称：陈志晖 * 联系人姓名： 陈志晖 * 联系人职级： 投资经理 * 投资经理介绍： 08年12月开始期货操作，6年连续盈利，年度最大回撤不超过15%，投资风格稳健，形成多周期叠加的交易系统，以强弱对冲战法在期货这个高淘汰的战场博取这稳定收益。 基本信息 二、投资策略 投资理念 二、投资策略 投资流程、策略和风格 二、投资策略 三、风险管理 三、风险管理 资产管理及历史业绩 资产管理及历史业绩 资产管理及历史业绩 四、资产管理及历史业绩 本金2667770账户自2013年2月起，截止2014年6月数据，盈利1262518，净值达1.473%，期间最大回撤16.6%。 本金500万账户自2014年1月20日起，截止2014年6月6日数据，净值1.023%，期间最大回撤小于1%，预期年化收益率15%-20%。 四、资产管理及历史业绩 截止2014年5月底数据，本金30万账户累计盈利152115，其中手续费61300，净收益90815，达30.3%，预期年化收益率50%-80%。 四、资产管理及历史业绩 2013年资金曲线表 截止2013年9月底数据，本金23.5万账户累计盈利279535，其中手续费123120，净收益156415，达66.6%。（自10月份起账户未操作） 四、资产管理及历史业绩 2012年资金曲线表 截止2012年底数据，本金23万账户累计盈利332590，其中手续费218066，净收益114523，达49.8%。 四、资产管理及历史业绩 2011年资金曲线表 截止2011年底数据，本金30万账户累计盈利457525，其中手续费295435，净收益162090，达54.03%。 四、资产管理及历史业绩 五、拟发行产品要素表 产品名称 兆盈资产管理计划方案一 资产管理人 兆盈投资管理有限公司 投资经理 陈志晖 投资范围（品种与比例） 股指期货其他流动性好的商品期货品种 产品规模 50万起 投资策略 多数时间根据选择；过滤市场波动，赚取相对稳定收益。 业绩预期 年化收益50--70% 产品期限 1年期限 止损预警线 止损线：0.8预警线： *