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相关分析法 相关分析的概述 在数据处理中，一般将描述和分析两个或两个以上变量之间相关的性 质及其相关程度的过程，称为相关分析。 相关分析主要解决一下问题： (1)确定变量之间是否存在相关关系，如果存在一定关系，找出它们依存 关系的适当数学模型。 (2)根据一个或几个变量值，预测或控制另一个变量的取值。并估计预测 或控制达 到的精确程度。 （3)进行因素分析，若有多个变量(因素)影响一个变量(因素)，找出因素 的主次，分析因素间的关系。 相关分析是广泛应用于工农业生产、科学研究、社会科学及经济管理、 统计的一种统计方法。 1 相关系数 相关分析是通过大量试验方式研究两组变量之间相关关系的一种统计 方法。如果我们所研究的事物和现象之间，存在着一定的数量关系，即当 一个几个相互联系的变量取一定数值时，与之对应的另一个变量的值虽然 不确定，但按某种规律在一定的范围内变化。我们把变量之间这种不稳定。 不确定的变化关系称为相关关系。描述两个变量线性相关关系密切程度的 量叫相关系数。 若自变量 X，随机变量 Y 对于给定 X 值，Y 的取值具有不确定性。X 和 Y 的联合分布是二维正态分布，随机变量 X 和 Y 之间的总体相关系数ρ 定义为： （1-1-15） 若变量 X 和 Y 的 n 次独立观测值为（x1，y1），（x2，y2），…， （xn，yn），则该样本估计的总体相关系数 r 定义为： i=1,2…，n；j=1，2，…n （1-1-16） 式中 和 分别为 和 总平均数。 可以证明，相关系数r为总体相关系数ρ的最大似然估计量。 相关系数 r 的性质： （1）r ∈[ -1 , 1]， r 越大，表明两个变量 X 和 Y 之间相关程度越高。 （2） 0r ≤1，表明两个变量 X 和 Y 之间为正相关。若 r =1，表明两 个变量 X 和 Y之间存在着完全正相关的关系。 （3）-1≤r 0，表明两个变量 X 和 Y 之间存在负相关。若 r =-1，表明两个 变量 X和 Y 的关系为完全负相关。 （4）r =0 表示两个变量 X 和 Y 之间无线性相关。 2 相关分析法的应用 （1）确定测评指标（初始评价指标个数为 p），可记为： 通过测评表采集样本数据，整理得到评价矩阵 (1-1-17) 式中，i=l，2，…，n，j=l，2，…，p；n 为样本数（被评价对象数，如 n 个方案）。 矩阵 中的元素 表示第 i 个方案的第 j 个评价指标数值。 （2）指标正向化。如果 p 个指标中有逆指标（即数值越小越好）或适度指标 （即某个值最好），则需将其同向化，转化为正指标（即数值越大越好）。 对于逆指标，可用下式进行转换： ，i=1,2，…n，j=1，2，…n （1-1-18） 对于适度指标，设最合适的值为α，则用下列公式将其转化为正指标： ，i=1,2，…n，j=1，2，…n （1-1-19） 转化后的数据矩阵 为： ，i=1,2，…，n，j=1，2，…p （1-1-20） （3）数据规格化（或无量化）处理，处理的目的时为了消除量纲的影响。 通常指标的数量级和单位有别，影响评价结果有效性，故采取无量纲化 处理。 ①常用的方法是 Z-score 法，计算公式如下： i=1,2，…，n，j=1,2，…，p （1-1-21） 其中，样本均值： ，样本方差： ②另一种无量化的方法：对于越大越优型，其计算式为：