时间序列分析重要知识点总结PPT.ppt

学习要求;第九章 时间序列分析（Time Series Analysis）;第一节 时间序列的描述性分析;1.时间序列（Time Series）：同一现象的观察值按时间先后顺序排列而成的动态数列 2.两要素：现象所属的时间t 现象观察值（指标）x：发展水平;年份;三条判别准则：;2、相对数时间序列（要点） 一系列指标相对数按时间顺序排列而成 是绝对数时间序列的派生序列 3、平均数时间序列（要点） 一系列指标平均数按时间顺序排列而成 是绝对数时间序列的派生序列 ？判断：指出表1中各序列的具体分类;年份;发展水平;1、含义 反映时间序列现象在各时间上所达到的水平 表现为指标在不同时间上的观测值，多少 2、表现形式：;（二）平均发展水平;★3、平均发展水平的计算;【例1】 根据表1中的国内生产总值时间序列，计算平均每年的国内生产总值。 ;?连续时点序列 ;?连续时点序列 ;【例2-2】某单位实行每日打卡考勤制度，作为职工工资发放的考核依据之一。汇总时规定：出勤人数变化的时候要登记，不变不记录。现将2009年3月份职工出勤情况汇总如下，计算该月平均每天出勤人数。;?间隔不等的时点序列 ;表3 某种股票2004年各统计时点的收盘价;计算公式可以归结为间隔不等序列的特例， 即(t1 =t2= …=tn-1)，因此有：;【例3-2】根据表1年末总人口数时间序列，计算2000年到2007年间的平均每年年末人口数。 ;计算步骤： 分别求出构成相对数或平均数的分子与分母的绝对数总量指标的平均发展水平 注：分子分母应根据绝对数指标的自身序列特点分别选用适用的公式求各自的平均发展水平 二者对比，即得相对数或平均数序列的平均发展水平 基本公式为：;【例4】已知1994—1998年某国国内生产总值及构成数据如表4。计算1994—1998年间该国第三产业国内生产总值占全部国内生产总值的年平均比重。;解：第三产业比重为相对指标，为此需要先分别计算平均年国内生产总值和平均年第三产业总值。;作业：某企业总产值和职工人数资料如下表，试计算该企业第二季度平均每月全员劳动生产率。;1、含义：报告期水平与基期水平之差 2、意义：观察现象的绝对变动程度 3、类别：根据??期选择不同 逐期增长量：报告期水平与前一期水平之差;（四）平均增长量;【例5】 根据表中的国内生产总值时间序列，分别计算其逐期增长量、累积增长量和平均增长量。 ;速度分析指标;（一）发展速度（Speed of development）;环比发展速度与定基发展速度之间的关系;（二）增长速度(Growth Rate);环比增长速度与定基增长速度之间的关系;表5：第三产业国内生产总值速度计算表;2、意义：现象在整个观察期内平均变化的快慢程度;【例7】平均速度的计算;（四）速度指标的缺陷分析及修正;表 5 甲、乙两个企业的有关资料;含义：时间序列中现象的发展速度每增加一个百分点而增长的绝对量 意义：弥补单纯速度分析的局限 公式：;第二节 时间序列的趋势分析;一、时间序列的构成要素及组合模型;2、时间序列各构成要素的组合模型;1、长期趋势的作用机理 现象长期来看受某种固定的根本性因素影响 趋势方向呈现典型的上升或下降形态 趋势形态可以是线性的，也可以是非线性的;2、移动平均方法（Moving Average）;（4）注意事项;表 6 1981～1998年我国汽车产量数据;年份;移动平均序列与原序列比较折线图;1、特点：现象的发展仅反映长期趋势，如果按线性趋势变化时，可以拟合线性回归方程用于预测。 2、判别：逐期增长量基本相同;使各实际观察值与趋势值的离差平方和为最小;4、应用 【例10】根据表6数据， （1）利用散点图判别1981～1998年各年汽车产量是否可用线性趋势拟合，如果可以请给出趋势模型。 （2）预测2000年的汽车产量。;;利用最小二乘法估计线性趋势模型参数;线性模型法(趋势图) ;第三节 季节变动分析;一、季节变动及其测定目的;二、季节变动的分析方法与原理;2、季节指数：反映季节变动的相对数 1）以全年月或季资料的平均数为基础计算的 2）平均数等于100% 月(或季)的指数之和等于1200%(或400%) 3）指数越远离其平均数(100%) 季节变动程度越大 计算方法有按月(季)平均法和趋势剔除法;3、按月(季)平均法(原理和步骤) ;4）应用 ;表11- 16 农业生产资料零售额季节指数计算表;4、趋势—循环剔除法(原理和步骤) ;案例:海鹏网球中心的利润。;季节指数的计算;季节指数的计算;季节指数的图形;3）应用 ;季节变动(趋势图) ;三、季节变动的调整;0;第四节 循环波动分析;一、循环波动的概念和测定目的 ;二、循环波动测定方法 ;循