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中欧强利债券型证券投资基金2017年第3季度报告 中欧强利债券型证券投资基金 2017年第3季度报告 2017年9月30日 基金管理人：中欧基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月26日 第 1 页 共 11 页 中欧强利债券型证券投资基金2017年第3季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧强利债券 基金主代码 003091 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2016年8月3日 报告期末基金份额总额 1,688,171,076.58份 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额 投资目标 持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 本基金管理人将运用多策略进行债券资产组合投资。 根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估预期未 来市场利率水平以及利率曲线形态确定债券组合的久 期配置，在确定组合久期基础上进行组合期限配置形 态的调整。通过对宏观经济、产业行业的研究以及相 投资策略 应的财务分析和非财务分析，自上而下在各类债券 资产类别之间进行类属配置，自下而上进行个券选 择。在市场收益率以及个券收益率变化过程中，灵活 运用骑乘策略、套息策略、利差策略等增强组合收益。 当市场收益率上行时，基金管理人将运用国债期货对 第 2 页 共 11 页 中欧强利债券型证券投资基金2017年第3季度报告 组合中的债券资产进行套期保值，以回避一定的市场 风险。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币 风险收益特征 市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较 低风险/收益的产品。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公