1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 经济/贸易/财会
  5. 资产评估/会计

资产组合的集成风险度量及其应用.pdfVIP

  • 8
  • 0
  • 约2.73万字
  • 约 8页
  • 2018-01-27 发布于天津
  • 举报

资产组合的集成风险度量及其应用.pdf

    年月系统工程理论与实践第期文章编号资产组合的集成风险度量及其应用基于最优拟合函数的方法张金清李徐复旦大学金融研究院上海摘要通过对不同族类不同种类函数之间的比较分析提出了最优拟合函数的一种选择方法基于沪深两市经验数据的实证检验与分析表明和分别适用于计算低置信度和高置信度下资产组合集成风险的在各自置信度下根据这两种函数的计算方法优于其它函数方法更优于使用多维正态分布或者多维分布的传统方法关键词函数资产组合集成风险度量最优拟合中图分类号文献标志码引言度量资产组合的集成风险首先需要考察组合中单个资产所面

    　2008 年 6 月 系统工程理论与实践 第 6 期 　 ( ) 文章编号 2008 资产组合的集成风险度量及其应用 ———基于最优拟合 Copula 函数的VaR 方法

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >