金融工程的理论与方法.DOCVIP

表7． 数学与统计学院 研究生课程简介 课程名称： 金融工程理论与方法 英文名称：Theories and methods of financial engineering 课程类型：■讲授课程 □实践（实验、实习）课程 □研讨课程 □专题讲座 □其它 考核方式：开卷 教学方式：面授 适用专业： 数学与统计学 适用层次： 硕士 ■ 博士 □ 开课学期：春季 总学时/讲授学时： 64 / 64 学分：4 先修课程要求： 偏微分方程、随机过程、中级宏观与微观经济学 课程组教师姓名 职 称 专 业 年 龄 学术专长 蹇明 教授 运筹控制 55 泛函分析与金融工程 梅正阳 副教授 运筹控制 48 数理金融、随机计算 刘先中 副教授 运筹控制 48 经济数学 课程教学目标： 要求学生了解期权定价理论的发展状况，掌握期权定价基本理论与模型，并能应用数学方法对其模型进行求解，为后期研究打下扎实的基础。 教学大纲（章节目录）： 第一章 金融衍生物与无套利原理 §1.1 金融衍生物 §1.2 金融市场与无套利原理 §1.3 欧式期权定价估计及平价公式 §1.4 美式期权定价估计及提前实施 §1.5 期权定价对敲定价格的依赖关系 第二章 期权定价的离散模型-----二叉树方法 §2.1 单时段—双状态模型 §2.2 欧式期权定价的二叉树方法 §2.3 美式期权定价的二叉树方法 §2.4 美式看涨与看跌期权定价的对称关系式 第三章 Brown运动与Itê公式 §3.1 随机游动与Brown运动 §3.2 原生资产价格演化的连续模型 §3.3 二次变差定理 §3.4 Itê积分与Itê公式 第四章 欧式期权定价-----Black-Scholes公式 §4.1 Black-Scholes方程与公式 §4.2 Black-Scholes模型的推广 §4.3 数值方法----二叉树方法与差分方法 §4.4 欧式期权价格的性质 第五章 美式期权定价与最佳实施策略 §5.1 永久美式期权 §5.2 美式期权的模型、分解和性质 §5.3 美式期权价格的性质 §5.4 最佳实施边界 §5.5 数值方法----差分方法与切片法 §5.6 其他形式的美式期权 第六章 多资产期权 §6.1 多风险资产的随机模型 §6.2 Black-Scholes方程 §6.3 多维Black-Scholes公式 §6.4 各种形式的期权 路径有关期权 §6.1 关卡期权 §6.2 重置期权 §6.3 亚式期权 §6.4 欧式几何平均亚式期权的定价公式 §6.5 亚式看涨—看跌期权的平价公式 §6.6 回望期权 §6.7 数值方法 第八章 随机环境理论 §8.1 引言 §8.2 条件概率与收敛性 §8.3 随机微分方程理论 §8.4 随机微分方程数值解法 §8.5 鞅测度与鞅评价 第九章 偏微分方程理论 §9.1 引言 §9.2无风险评价与鞅评价的关系 §9.3 偏微分方程理论解法 §9.4 偏微分方程数值解法 §9.5 美式期权数值解 第十章 利率衍生品理论 §10.1 引言 §10.2 远期利率与债券定价 §10.3 固定收益证券评价 §10.4 利率衍生产品评价 §10.5 参数估计与数值方法 教材： 姜礼尚. 《期权定价的数学模型和方法》（第二版）. 高等教育出版社，2008. S. N. Neftci, An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives (Second Edition), Academic Press, 2000 主要参考书： [1]. Salih N.Neftci.《An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives 》(第二版) [2]. 李楚霖 杨明 易江.《金融分析及应用》 ? [3].（加）约翰.赫尔.《期权、期货及其他衍生产品》 [4].（美）Steven Roman著 邓雨欣译.《金融数学引论 jin rong shu xue yin lun 从风险管理到期权定价》 [5]. 陈舜.《期权定价理论及其应用》? [6] Bernt ?ksendal, Stochastic Differential Equations (Fifth Edition), Springer-Verlag Heidelberg New York, 2000