金融智能信用风险评分PPT.ppt

信用风险评分方法 * 信用评分 国际上最有名的个人信用评分系统由FICO公司推出。FICO的评分系统得出的信用评分范围在300~850分之间，分值越高，个人的信用越高。 信用评分表有两个特点： 信用评分特别低和特别高的人数占比都较少，大多数信用评分中等，大体呈现左偏的正态分布。 信用评分分值越高，违约率越低。 因此，银行发放信用卡和贷款的时候，可以根据信用评分的高低进行注入是否发放、贷款额度、是否需要抵押等重要决策。 * 美国信用评分分布及违约情况 * 信用评分 信用评分定义：信用评分是使用统计模型的方法来对潜在客户和已有客户在贷款（包括信用卡）时的风险通过评分卡的方式进行评价的一种方法。 随着这种统计建模方法的成熟应用，其方法也被广泛应用到欺诈评分、市场响应评分等诸多领域。 * 信用评分表示例子 * 根据信用评分判定是否发放信用卡示例 * 信用评分卡的优势 这种形式便于理解和应用 。决策树或者神经网络算法数据分析员可以理解和接受，但是广大业务人员却不甚了解。 监管机构容易对银行审核标准合规性进行有效监管。采用信用评分卡方式，监管机构很容易看到银行使用了哪些因素作为审核标准，从而判断这种标准是否合规。 信用评分卡很容易实施和监控。当市场环境变化时，也容易了解各个构成要素对信用评分的可能影响的大小和方向，并方便进行调整。 * 商业理解 问题一:（量化）将小额贷款风险问题转化为