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投资分配问题 投资分配问题(用顺推法) * 有资金4万元，投资A、B、C三个项目，每个项目的投资效益与投入该项目的资金有关。三个项目A、B、C的投资效益（万吨）和投入资金（万元）的关系见下表： 求对三个项目的最优投资分配，使总投资效益最大。 r1(s1,x1) r2(s2,x2) r3(s3,x3) 项目A 项目B 项目C 指标值(收益) r1(s1,x1) 指标值(收益) r2(s2,x2) 指标值(收益) r3(s3,x3) s1 s2 s3 s4 x1 x2 x3 阶段k：每投资一个项目作为一个阶段；k=1,2,3, 状态变量sk：投资第k个项目前的资金余额；k=1,2,3,3+1 决策变量xk：第k个项目的投资额； 决策允许集合：Xk(sk)={0≤xk≤sk} 状态转移方程：sk+1=sk-xk 阶段指标：rk(sk,xk)见表中所示； 递推方程：fk(sk)=max{rk(sk,xk)+fk+1(sk+1)} 终端条件：f4(s4)=0 (用逆推求f1(s1)) k=4，f4(s4)=0; k=3，0≤x3≤s3，s4=s3-x3 投资第3个项目前的资金余额 k=2，0≤x2≤s2，s3=s2-x2 k=1，0≤x1≤s1，s2=s1-x1 最优解为: s1=4, x1*=1, s2=3, x2*=0, 最大效益为60万吨 s3=3, x3*=3, s4=0 练习 某工厂拟将3千万元资金用于改造扩建所属的3个工厂， 每个工厂的利润增长额与所分配的投资额有关，各工厂在 获得不同的投资额时所能增长的利润见下表，问应如何分配这些资金，使公司总的利润增长额最大。 阶段k：每投资一个工厂作为一个阶段；k=1,2,3, 状态变量sk：投资第k个工厂前的资金余额；k=1,2,3,3+1 决策变量xk：第k个项目的投资额； 决策允许集合：Xk(sk)={0≤xk≤sk} 状态转移方程：sk+1=sk-xk 阶段指标：rk(sk,xk)见表中所示； 递推方程：fk(sk)=max{rk(sk,xk)+fk+1(sk+1)} 终端条件：f4(s4)=0 k=4，f4(s4)=0; k=3，0≤x3≤s3，s4=s3-x3 投资第3个工厂前的资金余额 k=2，0≤x2≤s2，s3=s2-x2 k=1，0≤x1≤s1，s2=s1-x1 最优解为: s1=3, x1*=3, s2=0, x2*=0, 最大效益为10千万元。 s3=0, x3*=0, s4=0 现有数量为a（万元）的资金，计划分配给n 个工厂, 用 于扩大再生产。假设：xi 为分配给第i 个工厂的资金数量 （万元）；gi(xi)为第i 个工厂得到资金后提供的利润值（万元）。 问题：如何确定各工厂的资金数，使得总的利润为最大。 据此，有下式： 令：fk(x) 表示 以数量为 x (前k 个工厂的投资额)的资金分配给前k 个工厂，所得到的最大利润值。 用动态规划求解，就是求 fn(a) 的问题。 当 k=1 时， f1(x) = g1(x) （因为只给一个工厂） 当1＜k≤n 时，其递推关系如下： 设：y 为分给第k 个工厂的资金（其中 0≤y ≤ x ），此时还剩 x － y（万元）的资金需要分配给前 k－1 个工厂,如果采取最优策略，则前 k－1 个工厂得到的最大利润为fk－1(x－y) ,因此总的利润为： gk(y) ＋ fk－1(x－y) 阶段指标 函数 如果a 是以万元为资金分配单位，则式中的y 只取非负整数0，1，2，…，x。上式可变为： 所以，根据动态规划的最优化原理，有下式： 例：设国家拨给60万元投资，供四个工厂扩建使用，每个工厂扩建后的利润与投资额的大小有关，投资后的利润函数如下表所示。如何确定各工厂的资金数，使得总的利润为最大 70 65 60 50 40 25 0 g4(x) 115 110 100 85 60 25 0 g3(x) 65 60 55 50 40 20 0 g2(x) 85 85 80 65 50 20 0 g1(x) 60 50 40 30 20 10 0 投资 利润 解：依据题意，是要求 f4(60) 。 按顺序解法计算。 第一阶段：求 f1(x)。显然有 f1(x) ＝ g1(x)，得到下表 60 50 40 30 20 10 0 最优策略 85 85 80 65 50 20 0 f1(x) ＝ g1(x