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金融计算与编程(2007 年 1 月) 上海财经大学金融学院 曹志广 caozhiguang@21 第四讲 数据的基本统计分析数据的基本统计分析 数据的基本统计分析数据的基本统计分析 1．数据的描述性统计分析 通常在得到数据并对数据进行除错的预处理后，需要对数据进行描述性的统 计分析。比如：对数据中变量的最小值、最大值、中位数、平均值、标准差、偏 度、峰度以及正态性检验等进行分析。对于这些经常性遇到的重复过程，我们可 以自己编写函数，将函数保存在 MATLAB 自动搜索文件夹下，然后就可以直接调 用自己定义的函数了。对于上述描述性统计分析，我们可以在 MATLAB 命令窗口 中输入：edit discription，然后在弹出的窗口中选择yes，就创建了一个文件 名为 discription 的 M 文件。然后在弹出的空白文件中编写以下M 函数： function D=discription(x) %descriptive statistic analysis %input: %x is a matrix, and each colummn stands for a variable %output: %D:structure variable,denotes Minimium,Maximium,Mean,Median, %Standard_deviation,Skewness,Kurtosis,and normal distribution test,respectively. %notes:when the number of oberservations of the colummn variables less than 30, %Lilliefors test is used for normal distribution test,and output D.LSTA denotes %test statistic and D.LCV denote critical value under 5% significant level; %otherwise, Jarque-Bera test is used, and output D.JBSTA denotes test statistic %and D.JBCV denote critical value under 5% significant level.If test statistic is %less than critical value,the null hypothesis (normal distribution) can not %be rejected under 5% significant level. D.Minimium=min(x); D.Maximium=max(x); D.Mean=mean(x); D.Median=median(x); D.Standard_deviation=std(x); D.Skewness=skewness(x); D.Kurtosis=kurtosis(x); if size(x,1)30 disp(small observations,turn to Lilliefors test for normal distribution) for i=1:size(x,2) [h(i),p(i),Lilliefors(i),LCV(i)]=lillietest(x(:,i),0.05); end 1 金融计算与编程(2007 年 1 月) 上海财经大学金融学院 曹志广 caozhiguang@21 D.LSTA=Lilliefors; D.LCV=LCV; else for i=1:size(x,2) [h(i),p(i),Jarq