高级计量经济学 导言.pptVIP

高级计量经济学（Advanced econometrics） 第一章：导言 课程介绍 课程教学计划和要求 计量经济学在经济学研究中的作用 计量经济学与实证研究方法 计量经济学的发展和应用 计量经济学研究报告写作规范 计量经济研究工作中应注意的问题 课程目的 本课程的目的主要有： 进一步巩固计量经济学理论知识； 介绍计量经济学的前沿领域； 掌握部分特殊应用分析技能； 了解计量经济学在农业经济研究中的主要应用； 掌握如何对应用计量经济学方法做研究的文献进行科学评价； 培养利用计量经济学方法对本领域实际问题做经验研究的能力。 数据来源/模型设定/模型估计/模型检验/结果分析/软件 学习本课程的知识要求 学习本课程，学生应该事先掌握： 经济学 高等数学 统计学 计量经济学基础知识（中级/初级） 良好的英语阅读能力 对现实情况的较好了解 经济发展历史和现状 数据来源、统计方法、可靠性 教学方式和考核 教学（32学时）： 课堂讲授（包括案例分析） 练习（大约5个练习） 专题研讨（结合课程练习） 文献阅读（每章均附有参阅文献） 课程论文写作（1篇课程论文） 考核 开卷考试（60%） 课程论文（40%） 对课程论文的要求 自选题目，独立完成。 要求在6月底以前提交。 课程论文写作应时应严格按照计量经济学论文规范 参考指定阅读的文献 写作时注意说明： 数据来源和质量评价（要求将数据附上） 待检验的理论假说（研究的理论框架） 选择函数形式的理由 选择估计方法的理由 对估计结果的分析解释（特别是假说检验结果） 研究结论（明确说明经验研究支持何种假说） 认识到的局限性（说明对结果的影响和改进建议） 用email发到我的信箱，注意答复。 课程论文评分标准 参考教材 William H. Greene《计量经济学分析》，中国社会科学出版社。 清华大学出版社出了该书的英文影印本 Michael Intriligator, Ronald Bodkin and Cheng Hsiao.《Econometric models, techniques, and applications》, Prentice Hall Inc. Robert S. Pindyck and Daniel L. Rubinfeld《计量经济学模型与经济预测》，机械工业出版社。 Ramu Ramanathan.《应用经济计量学》，机械工业出版社。 计量经济学软件 目前国内容易获得的计量经济学软件有： EVIEWS SPSS STATA 其他使用较多的软件 SAS/LIMDEP (Nlogit)/GAUSS/MATLAB… 本课程推荐使用EVIEWS作为练习用软件。 EVIEWS软件使用可以参考： 易丹辉主编(2002).《数据分析与EVIEWS应用》.北京:中国统计出版社 高雪梅主编(2005).《计量经济分析方法与建模：EVIEWS应用及实例》.北京：清华大学出版社. 计量经济学研究的范式(The paradigm of econometrics ) 计量经济学假定，每种经济现象均有其隐含的因果关系结构（经济机制） ，或者说存在一个“真实”的模型。 农产品供给 农产品需求 市场均衡 建立计量经济模型的目的是利用严谨的方法来研究经济现象，从而揭示和验证隐含的因果关系： 检验理论的有效性，从而完善和充实理论； 利用所获得的经验知识指导工作实践。 因果关系与经济规律 是否存在所谓的“经济规律”？ 实践是检验真理的标准 计量经济学研究揭示的经验因果关系是否属于规律范畴？ 对理论因果的统计描述 经验模型推断与每个观察值都存在误差 大数规律 在多大程度上可以用这种经验因果关系指导实践？ 估计结果本身是否可靠 理论 数据 方法 行为机制是否出现变化 模型的结构稳定性 计量经济学与经验研究 经验研究是反复寻找有关因果关系结构信息的过程。 计量经济学方法是一种重要的经验研究方法 提供了依据统计标准反映变量间数量关系的手段 提供了依据统计标准检验理论陈述的经验手段 使社会经济问题研究由传统的对观察现象做文字描述和归纳发展为探讨多因素间的数量关系和进行假说检验 计量经济学与经验研究 传统研究方法侧重于得到模型参数的“精确”估计，但对于“数据生成过程”未给予高度关注。 研究人员依据感觉或经验提出模型，然后利用“试错法”、逐步回归等手段估计变量之间的统计关系，在此基础上，“选择”出自己满意的模型。 不重视形成待检验假说 不重视按照严谨的步骤对不同形式的模型进行识别检验 侧重于以R2、t统计值、F统计值等评价模型优劣，而不关注其方法学基础是否严谨可靠，甚至忽略解释变量系数符号的合理性。 计量经济学与经验研究 现代计量经济学理论更为强调： 现实中存在着一个真实的数据生成过程(data generation p