保险精算 2.ppt

保险精算;*;保险精算的起源;保险精算的发展和现状;一、保险精算的基本原理;*;*;*;*; 保险费率概述;二、保险费率的特点 费率的厘定在实际成本之前； 对同类保险业务的保额损失率的推断； 费率受政府管制较严； ;三、保险费率的厘订原理 公平合理原则：收付平衡原则 保证偿付原则： 相对稳定原则：大数定律 促进防损原则：价格杠杆; （一）分类法 纯费率法，损失率法； （二）增减法 表定法：根据显著危险因素调整 经验法；将当期的索赔情况纳入到下期的费率计算中 追朔法；将当期的索赔情况纳入到本期的费率计算中 （三）判断法 单独制定费率，个人主观观察和判断; 例：如果某厂商投保，起初它所预缴的标准保费是依据经验法而定的，为l万元，由此可使用追溯法得出基本保险费(BP)。如果基本保险费为标准保险费的20%，即2000元。损失调整系数和税收系数分别为1.1和1.2，在保险期间，投保人损失了l 000元或2万元。 当其损失为1000元时，应缴的保费为：RP＝(2000+l 000×1.1)×1.2＝3720(元) 当其损失为2万元时，应缴保费为： RP＝(2000+20000×1.1)×1.2＝28800(元);第二节 非寿险精算; 毛费率=纯费率+附加费率;*;二、纯费率的确定方法;*;*;*;*;第三节 寿险费率的厘订 ;寿险费率影响因素： 死亡率（生命表）、利息率、费用率 ;（二）生命表; ⑴年龄 ⑵生存人数 ⑶死亡人数 ;（三）现值、终值与利率 单利和复利 终值和现值 ;二、寿险纯保费的计算 模型的通用假设： 1、投保年龄为x，投保人数为lx，中间死亡人数为dx. 2、保险期限为n年 3、保险金额均为1元，（由此计算出来的保费即为费率） 4、保费均在年初交纳，保险金均在年末给付;〈一〉死亡保险趸缴保险费计算 1、定期死亡保险：保险人对被保险人在保险期间内因约定的保险事件发生导致死亡承担给付保险金责任的保险。 设有年龄为x的Lx个被保险人参加了n年期定期寿险，设n年内各年死亡人数分别为dx，dx+1，…，dx+n-1，保险人于年末向受益人给付保险金1元，预定年利率i。V=1/1+i于是保险人历年给付的保险金累积现值为： v·dx +v2 dx+1+…+vn dx+n-1， ;我们用 表示被保险人投保时为x岁，保额为1元的n年定期死亡保险的趸缴保费，则由收付平衡原则有： v·dx +v2 dx+1+…+vn dx+n-1 =（v·dx +v2 dx+1+…+vn dx+n-1）/ lx = ;2、终身死亡保险 显然，如令n→ω（ω表示极限年龄），则定期寿险即为终身寿险。保险人对保险有效期内被保险人因保险事故发生所致死亡承担给付保险金责任。我们用 表示一份终身寿险的趸缴纯保费，则： ;例1：一位40岁男性投保人为自己投保了5年期死亡保险，保险金额100000元，预定利率为5%，生命表中d40,d41,d42,d43,d44,d45，L40：1966,2153,2358,2584,2831,958785。求投保人应趸缴纯保费多少？ 解：设投保人应趸缴A元纯保险费，则 A=100000× =100000×（0.95238×1966+0.90702×2153+0.86383×2358+0.82270×2584+0.78352×2831)÷958785 =1064.49(元) ;生存保险是以被保险人生存到约定的期限为给付保险金条件的人寿保险。 设有年龄为x的Lx个被保险人参加了n年期生存保险，到第n年末生存人数 ，保险人向每位生存者给付1元钱，则给付总额的现值为 。 我们用 表示被保险人投保时年龄为x岁，保额为1元的n年期生存保险的趸缴纯保费，则由收付平衡原则有： 于是， ;例2，一位40岁的男性投保人为自己投保了5年期生存保险，保险金额100000元，预定利率为5%，L45，L40:946893，958785，求投保人应趸缴纯保险费多少？ 解：设该投保人应缴A元的纯保费，则 A=100000×v5·L45÷L40 =100000×0.783526×946893÷958785=77380.77(元) ;〈三〉生死两全保险趸缴保险费计算 生死两全保险是生存保险与死亡保险的组合。因此，生死两全保险的纯保险费是同期同保额的死亡保险和生存保险相应纯保险费之和。我们以 表示投保时为x岁，保额为1元的n年期生死两全保险的趸缴纯保费，则 ;例3，一位40岁的男性投保人为自己投保了5年期两全保险，保险金额为100000元，预定利率为5%，采用中国人寿保险业经验生命表，求投