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3.4 几个死亡时间的解析分布 生存函数是有两个拐点的减函数，它很难用简单的数学形式准确的表示出来。 多年来，研究人员曾提出过不少死亡率变动规律，其中著名的有以下几个。 最简单的死亡规律是亚伯拉罕 · 德莫弗(Abraham de Moivor)在1729年提出的，他提出生存函数可以用一条直线近似。这一方法尽管很粗糙，但在当时对年金的计算起到很大的作用。 1860年马克哈姆(W·M·Makeham)在龚泊茨规律的基础上提出的死亡规律是： 显然马克哈姆规律当A=0时就是龚泊茨规律。 参数模型的问题 至今为止找不到非常合适的寿命分布拟合模型。这四个常用模型的拟合效果不令人满意。 使用这些参数模型推测未来的寿命状况会产生很大的误差 寿险中通常不使用参数模型拟合寿命分布，而是使用非参数方法确定的生命表拟合人类寿命的分布。 在非寿险领域，常用参数模型拟合物体寿命的分布。 3.5 生命表的编制 回顾生命表的基本函数 基本原理：在大数定理的基础上，用观察数据计算各年龄人群的生存概率。（用频数估计频率） 生命表可根据不同的统计范围、对象、用途和是否有选择，划分成许多类型， 国民生命表与经验生命表 选择生命表与综合生命表 国民生命表和经验生命表 根据计算死亡率的资料来源分类 国民生命表是根据全国范围内的人口统计资料构造出来的，反映的是一个特定时期内全国人口的寿命分布情况政府和企业可以根据这种生命表制定医疗保健计划、社会保险和退休金计划。 经验生命表是根据许多家人寿保险公司对被保险人的统计资料构造出来的，反映的是这些寿险公司的综合经验和它们的被保险人的寿命分布情况。 年金和寿险投保者的不同。年金生命表和寿险生命表 性别差异 反映这种差别的方法有两种：一是分别对不同性别进行统计，构造出男性生命表和女性生命表；一是不分性别统计而构造出男女混合表 选择-终极生命表 选择-终极生命表构造的原因 需要构造选择生命表的原因：刚刚接受体检的新成员的健康状况会优于很早以前接受体检的老成员。 需要构造终极生命表的原因：选择效力会随时间而逐渐消失 选择-终极生命表的使用 选择表 把寿险公司在健康方面的核保看做是一种选择，在x岁经过选择的人往后各年的死亡率记为： 随着选择时间的推移，这个差别却会越来越小。 在实务中通常确定一个年限 r，当选择经过r年以后，我们就可以忽略这个差别。 终极表 在选择期之后，死亡率只与到达年龄有关，而与选择年龄无关，去掉下标中的方括号。 由选择效果消失之后的死亡率构成的生命表称为终极表。习惯上将终极表并列在选择表的右边 选择-终极表实例 本章重点 生命表函数 生存函数 剩余寿命 死亡效力 生命表的构造 有关寿命分布的参数模型 生命表的起源 生命表的构造 选择与终极生命表 有关分数年龄的三种假定 本章中英文单词对照 死亡年龄 生命表 剩余寿命 整数剩余寿命 死亡效力 极限年龄 选择与终极生命表 Age-at-death Life table Time-until-death Curtate-future-lifetime Force of mortality Limiting age Select-and-ultimate tables 本章小结 整个知识体系 基本生命表 死力函数 非整数年的生命函数计算 生命表的编制与生命表 * * 1825年，本杰明·龚泊茨(Benjamin Gompertz)在一篇著名的精算论文中提出，死亡力应当按指数规律增长： 同样是 x + j 岁的人，选择年龄在 x-k 岁的比选择年龄 在 x 岁的经过的时间更长，其死亡率便较高。对每个 人来说，其健康状况是随着年龄的增长越来越差的。 r 称为“选择期”。 由选择期内的死亡率构成的生命表即称“选择表”。 79 .0781 .0678 .0554 .0447 .0354 .0249 74 80 .0855 .0742 .0607 .0489 .0387 .0273 75 81 .0936 .0812 .0664 .0535 .0424 .0298 76 82 .1024 .0889 .0727 .0586 .0464 .0326 77 78 .0714 .0620 .0507 .0409 .0324 .0228 73 77 .0652 .0566 .0463 .0374 .0297 .0209 72 76 .0596 .0518 .0424 .0342 .0272 .0191 71 75 .0545 .0474 .0388 .0313 .0249 .0175 70 终极表 选择表 [x] *