寿险精算学二.pptVIP

第二部分 生命表函数与生命表构造 第二章 生存函数 定义 意义：新生儿能活到 岁的概率。 与分布函数的关系： 与密度函数的关系： 新生儿将在x岁至z岁之间死亡的概率： 剩余寿命 定义：已经活到x岁的人（简记(x)），还能继续存活的时间，称为剩余寿命，记作T(x)。 分布函数 ： 基本函数 剩余寿命的生存函数 ： 特别： 基本函数 ：x岁的人至少能活到x+1岁的概率 ：x岁的人将在1年内去世的概率 ：X岁的人将在x+t岁至x+t+u岁之间去世的概率 整值剩余寿命 定义： 未来存活的完整年数，简记 概率函数 剩余寿命的期望与方差 期望剩余寿命： 剩余寿命的期望值(均值),简记 剩余寿命的方差 整值剩余寿命的期望与方差 期望整值剩余寿命： 整值剩余寿命的期望值(均值),简记 整值剩余寿命的方差 死亡效力 定义： 的瞬时死亡率，简记 死亡效力与生存函数的关系 死亡效力 死亡效力与密度函数的关系 死亡效力表示剩余寿命的密度函数 第二章 有关寿命分布的参数模型 De Moivre模型(1729) Gompertze模型(1825) 有关寿命分布的参数模型 Makeham模型(1860) Weibull模型(1939) 参数模型的问题 至今为止找不到非常合适的寿命分布拟合模型。这四个常用模型的拟合效果不令人满意。 使用这些参数模型推测未来的寿命状况会产生很大的误差 寿险中通常不使用参数模型拟合寿命分布，而是使用非参数方法确定的生命表拟合人类寿命的分布。 在非寿险领域，常用参数模型拟合物体寿命的分布。 生命表起源 生命表的定义 根据已往一定时期内各种年龄的死亡统计资料编制成的由每个年龄死亡率所组成的汇总表. 生命表的发展历史 1662年,Jone Graunt,根据伦敦瘟疫时期的洗礼和死亡名单,写过《生命表的自然和政治观察》。这是生命表的最早起源。 1693年，Edmund Halley,《根据Breslau城出生与下葬统计表对人类死亡程度的估计》，在文中第一次使用了生命表的形式给出了人类死亡年龄的分布。人们因而把Halley称为生命表的创始人。 生命表的特点 构造原理简单、数据准确（大样本场合）、不依赖总体分布假定（非参数方法） 生命表的构造 原理 在大数定理的基础上，用观察数据计算各年龄人群的生存概率。（用频数估计频率） 常用符号 新生生命组个体数： 年龄： 极限年龄： 生命表的构造 个新生生命能生存到年龄X的期望个数： 个新生生命中在年龄x与x+n之间死亡的期望个数： 特别：n=1时，记作 生命表的构造 个新生生命在年龄x至x+t区间共存活年数： 个新生生命中能活到年龄x的个体的剩余寿命总数： 例2.1： 已知 计算下面各值： （1） （2）20岁的人在50~55岁死亡的概率。 （3）该人群平均寿命。 例2.1答案 生命表实例（美国全体人口生命表） 中国的生命表 中国生命表结构 生命曲线 生命特点 选择-终极生命表 选择-终极生命表构造的原因 需要构造选择生命表的原因：刚刚接受体检的新成员的健康状况会优于很早以前接受体检的老成员。 需要构造终极生命表的原因：选择效力会随时间而逐渐消失 选择-终极生命表的使用 选择-终极表实例 第二章 有关分数年龄的假设 使用背景: 生命表提供了整数年龄上的寿命分布,但有时我们需要分数年龄上的生存状况,于是我们通常依靠相邻两个整数生存数据,选择某种分数年龄的生存分布假定， 估计分数年龄的生存状况 基本原理:插值法 常用方法 均匀分布假定(线性插值) 常数死亡力假定(几何插值) Balducci假定(调和插值) 三种假定 均匀分布假定(线性插值) 常数死亡力假定(几何插值) Balducci假定(调和插值) 三种假定下的生命表函数 例2.2： 已知 分别在三种分数年龄假定下，计算下面各值： 例2.2答案 例2.2答案 例2.2答案 第二章 使用背景 如果被保险人投保寿险且在缴费期间死亡，那就意味着他将获得保险赔付而且不再缴纳保险费了。就此人而言，保险人遭受到了损失。在前面七章中我们都是讨论在以死亡为唯一损失变量时，各种保险要素的确定。 在实际中，除了死亡这个损失变量，我们可能还会遇到其它的提前终止缴费的损失变量，比如，寿险中，被保险人退保；劳动力计划中，雇员辞职、残疾或者退休等，都会对单一考虑死亡因素时的缴纳——赔付之间的平衡构成影响。多重损失模型就是在