函数带误差部分线性模型约束下统计推断.PDFVIP

第３２卷第７期 重庆工商大学学报（自然科学版） ２０１５年７月 Ｖｏｌ３２　 ＮＯ．７　 　 　 　 　 　 　 　 Ｊ Ｃｈｏｎｇｑｉｎｇ Ｔｅｃｈｎｏｌ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｕｎｉｖ（Ｎａｔ Ｓｃｉ Ｅｄ）　 　 　 　 　 　 　 　 Ｊｕｌ．２０１５ － ｄｏｉ：１０．１６０５５／ ｊ．ｉｓｓｎ．１６７２ ０５８Ｘ．２０１５．０００７．００２ 函数带误差的部分线性模型约束下的统计推断 李梦含，夏小超 （重庆大学 数学与统计学院，重庆４０１３３１） 　 　 摘　 要：考虑函数带误差的部分线性模型，研究约束条件下参数分量的统计推断．首先提出参数的约束 估计并证明其渐进正态性；同时基于广义似然比统计量提出一种检验过程，并证明了即使在一般条件下函 数中误差的Ｗｉｌｋｓ现象仍然存在；最后，通过数值模拟检验约束估计值的一致性和检验统计量的有效性． 关键词：部分线性模型；函数带误差；统计推断；约束估计；Ｗｉｌｋｓ现象 － － － 中图分类号：Ｏ２１２　 　 　 文献标识码：Ａ　 　 　 文章编号：１６７２ ０５８Ｘ（２０１５）０７ ０００５ １１ ０　 引　 言 近年来，半参技术发展迅速并广泛应用到经济、金融、政治、生态等科技领域．一方面，参数模型常因设定 错误引起较大偏差，而半参技术可以减少设定错误的风险从而避免所谓的“维数灾难”；另一方面，半参技术 还拥有非参模型的灵活性．而在半参模型中，部分线性模型发展尤为迅速，为研究温度和用电量的关系， Ｅｎｇｌｅ等率先提出了以下形式的这种模型［１］ Ｔ ＝ ＋ ＋ Ｙ Ｘ β ｇ（Ｔ） ε （１） １ ｐ １ 这里Ｔ代表向量或矩阵的转置，Ｙ∈Ｒ 为响应变量，Ｘ∈Ｒ 和Ｔ∈Ｒ 是协变量，ｇ（ ·）是定义在［０，１］上的未 Ｔ ＝ 知函数，β （β ，…，β ） 是未知参数变量．在协变量给定时，误差项ε 独立且条件均值为零．但在实际应用 １ ｐ 中，可能由于测量工具或环境因素的影响，使得协变量的测量存在误差，例如血清胆固醇水平、尿钠氯化物 ［２］ 水平和接触污染物程度往往受测量误差影响 ． 当协变量的测量存在误差时，模型（１）被称为协变量误差模型或ＥＶ模型．一般有３种ＥＶ模型： ＝ ＋ （ｉ）只有Ｘ存在测量误差，即Ｗ Ｘ ξ； ＝ ＋ （ｉｉ）只有Ｔ存在测量误差，即Ｕ Ｔ η； ＝ ＋ ＝ ＋ （ｉｉｉ）Ｘ 和Ｔ都存在测量误差，即Ｗ Ｘ ξ，Ｕ Ｔ η． 致力于研究ＥＶ模型参数估计和统计推断的文献也很多．为处理情形（ｉ），Ｌｉａｎｇ等利用常用的衰减参数 校正（ｐａｒａｍｅｔｒｉｃｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎｆｏｒ ａｔｔｅｎｕａｔｉｏｎ）研究参数估计和非参估计的性质，并证明了估计值的渐近正态性和 ［３］ 一致性 ；Ｃｕｉ和Ｌｉ利用最近邻广义二乘法（ｎｅａｒｅｓｔｎｅｉｇｈｂｏｒ⁃ｇｅｎｅｒａｌｉｚｅｄｌｅａｓｔｓｑｕａｒｅｍｅｔｈｏｄ）得到了参数估计