多元统计分析均值向量与协方差阵的检验幻灯片.ppt

第三章 抽样分布;§1 样本的联合概率密度函数;为样本联合密度函数。;§2 样本分布 ; 定义: 维希特（Wishart）分布的统计量; 服从自由度为 的非中心维斯特分布，记为 。; 特别当 是 阶对称阵，则 的分布的下三角部分组成的长向量 ; 定理1：若 ，且 ， ，则 的分布密度为 特别，当 和 时， 服从 分布。 ;二、维斯特(Wishart)分布有如下的性质： ;三、 抽样分布;当 ， 时，由卡方分布的定义可知 ; 证： ;;定义： ; … ; 定理：设 是来自多元正态总体 的简单随机样本， ; 设 是来自多元正态总体 的简单随机样本， ;（1）Wilks分布 ; 2、Λ统计量和Λ分布 ; W=E+B ; 当K个总体的均值相等时 ,;第四章 多元正态分布的统计推断 ;多元正态分布的性质 ;§1 多元正态分布的参数估计 ;多元正态总体均值向量和协方差阵的假设检验 ;§2 均值向量和