高级计量经济学多元线性回归模型幻灯片.pptVIP

第二章线性回归模型;本章内容;古典回归模型;古典多元回归模型的可以表示为： 一般形式：Y = β0 + β1X1 + β2X2 + . . .+ βKXK +e 离差形式：y = β1x1 + β2x2 + . . .+ βKxK +e 矩阵形式：Y = Xβ +e 在矩阵形式中，Xi是矩阵X 中的一列，常数项被看作是一个取值恒为0的变量。 需要注意的是，在计量经济学中，“线性”指的是估计参数可以表达为样本观察值和误差项的线性函数，并不要求回归方程中变量之间的关系为线性的。 例：CD函数 对该函数两边取对数得到：LnY=?0+?1LnX1+?2LnX2+u 即： Y*=?0+?1X1*+?2X2*+u 比较：;*;假定2：矩阵X是满秩的;假定3：解释变量X独立于误差项;假定3：解释变量X独立于误差项;假定4：球形扰动(Spherical Disturbances);假定5：解释变量是非随机的 (Nonstochastic regressors);最小二乘法估计 （多元回归模型）;最小二乘法估计 （多元回归模型）;最小二乘法估计 （多元回归模型）;最小二乘法估计 （多元回归模型）;最小二乘法估计 （多元回归模型）;*;对多元回归方程估计结果的解释;多元回归的拟合优度;多元回归的拟合优度;调整自由度后的R2;调整自由度后的R2;对拟合优度的统计检验;对估计