《商业银行经营与管理教学课件》第四章 商业银行流动性管理wan.pptVIP

第五节 商业银行现金管理 二、现金资产管理的目的与原则 （一）现金资产管理的目的 1．保持流动性 2．增加盈利 （二）现金管理的原则 1．适度存量控制原理 2．适时流量调解原则 3．安全性原则 第五节 商业银行现金管理 三、现金管理的方法 １．影响银行库存现金的因素 （１）现金收支规律 （２）营业网点的多少 （３）后勤保障的条件 （４）与中央银行的距离 （５）商业银行内部管理 第五节 商业银行现金管理 ２．银行库存现金需要量的匡算 （１）库存现金周转时间 （２）库存现金支出水平的确定 即期现金支出水平=前期平均支出水平*保险 系数*历史同期平均发展水平 其中：前期平均现金支出水平=前30天现金支 出累计发生额/30 保险系数=标准差*置信概率度 第五节 商业银行现金管理 历史同期发展速度=考察年数－ 　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 标准差= （同月是指考察时点前半月和考察时点后半月相加） 第五节 商业银行现金管理 （二）存款准备金的管理 １、满足法定准备金的要求 法定准备金是根据商业银行存款余额，按照法律比率向中央 缴存的准备金。 商业银行计算法定准备金需求量的方法有两种： （１）滞后准备金计算法 滞后准备金计算法是根据前期存款负债的余额确定本期准备 金需求量的方法。 （２）同步准备金计算法 超额准备金是商业银行在中央银行准备金帐户上超过了法定 准备金的那部分存款。 第五节 商业银行现金管理 商业银行头寸调度的渠道和方式主要一下有 几种 ： （１）同业拆借 （２）短期证券回购及商业票据交易 （３）通过中央银行融资 （４）商业银行系统内的资金调度 （５）出售其他资产 第五节 商业银行现金管理 三、同业存款的管理 １.同业存款的管理的目的 ２.影响商业银行同业存款需要量的因素 （１）使用代理行的服务数量和项目 （２）代理行的收费标准 （３）可投资余额的收益率 商业银行管理 第四章 商业银行流动性管理 第一节 流动性管理概述 一、流动性与流动性风险 （一）商业银行的流动性 定义：商业银行的流动性是指商业银行在一定的时 间内，保证银行资产负债价值不受损失或少受损失 的前提下，确保银行能够及时、足额清偿各种到期 债务和满足客户必要的的贷款需求的能力。 三个要素： 1．资金数量 2．资金成本 3．时间 第一节 流动性管理概述 （二）银行流动性风险 定义：银行流动性风险是指商业银行不能随时以合 理的价格筹集到足够的资金满足客户提现和合理的 借款需求。 产生的原因：负债方面的原因和资产方面的原因． 具体为： 1．银行经营不善的结果 2．资产来源与次产运用期限错配 3．商业银行的流动性资产对利率变动的敏感性 第一节 流动性管理概述 二、流动性管理与流动性管理体系 （一）流动性管理 定义：银行的流动性管理是指能够在任何时间里以合理的价 格筹措到资金来履行契约或偿还债务的过程。 有效流动性管理的作用： １.向市场展示其偿债能力 ２.降低银行的资金成本 ３.减少盲目外置资产的损失 ４.使银行能够兑现贷款承诺 ５.避免对中央银行的不当依赖 第一节 流动性管理概述 （二）流动性管理体系 流动性管理体系是一个复杂的系统，根据巴塞尔委员会推荐 的《银行流动性管理完美操作》。这个系统包括建立流动性 管理结构、计算和控制净资产金需求、市场资金来管理、可 能性计划、外币流动性管理和流动性风险管理控制等内容。 １．流动性管理结构 ２．计算和控制净资产金需求 ３．市场资金来管理 ４．可能性计划 ５．外币流动性管理 ６．流动性风险管理控制 第一节 流动性管理概述 三、商业银行流动性需求与供给 流动性管理主要是通过对商业银行资产的流 动性和负债的流动性进行管理，实现商业银 行资产和负债的期限结构的合理匹配。 流动性管理的核心：为了避免出现流动性不 足或流动性过剩 第一节 流动性管理概述 （一）银行流动性需求的主要内容 定义：商业银行的流动性需求是客户对银行所提出的、必须立即兑现的现金要求。 　　　 需求来源：存款客户的取款；合理的贷款需求；其他负债的偿还，如银行通过同业拆借、 回购协议、向中央银行贷款等方式拥有对其他金融机构或者中央银行的债务；向中央银行 缴存存款准备金；营业费用和税收支出；现金股利的发放等。 分类： １．季节性的流动性需求 存款与贷款的季节性变动往往起因于自然天气类型不同以及社会风俗与习惯以大致相同的 形式年复一年地出现。 ２．周期性流动需求 往往与固定资产投资、工业库存增减、通货膨胀率升降、中央银行货币政策松紧等因素有 关。 ３．趋势性流动需求 一种长期的流动性需求，一般有银行所服务地区的人口、劳动力、技术、储蓄、消费、投 资等社会经济因素决定。 ４．临时流动性需求 第一节 流动性管理概述