[管理学]上海财经大学-时间序列分析.pptVIP

118729 129034 132616 132410 124000 1994 1995 1996 1997 1998 能源生产总量（万吨标准煤） 年份 1994-1998年中国能源生产总量 18.2元 6月4日 17.8元 16.7元 17.5元 6月5日 6月2日 6月3日 16.2元 收盘价 6月1日 日期 某股票连续 5 个交易日价格 某企业5月份每日实有人数资料 780 784 786 783 实有人数（人） 1~9日 10~15日 16~22日 23~31日 日 期 对间隔相等的时点数列序时平均的理解 2月份平均水平：28天每一天的水平 已知每周周一的水平ai 首先周平均： 然后月平均： 对间隔不等的时点数列序时平均的理解 2月份平均水平：28天每一天的水平 首先各间隔平均： 然后加权平均： 0.65 468 五 0.68 0.65 0.67 0.66 0.55 工人劳动生产率（万元/人） 476 403 402 396 330 工业增加值（万元） 六 四 三 二 一 月 份 求：各月工人劳动生产率的平均水平 由于： 因此： 一、时间数列的水平 ㈠发展水平和平均发展水平 ㈡增长量与平均增长量 ㈢增长1%绝对值 增长量：发展水平之差。 增长量 逐期增长量： 累积增长量： 平均增长量 平均增长量：逐期增长量的序时平均数。 8 65 1 6 66 0 工业增加值逐期增长量 （万元） 0.65 468 五 0.68 0.65 0.67 0.66 0.55 工人劳动生产率（万元/人） 476 403 402 396 330 工业增加值（万元） 六 四 三 二 一 月 份 一、时间数列的水平 ㈠发展水平和平均发展水平 ㈡增长量与平均增长量 ㈢增长1%绝对值 1998年相对于1997年，美国的GDP增长速度为3.9％，同期中国GDP增长速度为7.8％，恰好为美国的2倍；但根据同期汇率（1美元兑换8.3元人民币），1998年中国GDP总量约合9671亿美元，约相当于同期美国GDP总量84272亿美元的1/9。1997年美国GDP总量为81109亿美元，中国的GDP总量折算为美元约为8972亿。 增长1%绝对值=基数?100 =增长量?增长百分点 第二节 时间数列的指标分析法 一、时间数列的水平 二、时间数列的速度 二、时间数列的速度 ㈠发展速度与增长速度 ㈡平均发展速度与平均增长速度 发展速度：报告期水平与基期水平的比值（后期观测值与前期观测值的比值），说明现象的变动程度。 发展速度 发展速度 环比发展速度 定基发展速度 同比发展速度 发展速度 环比发展速度与定基发展速度的关系： 增长速度 增长速度：增长量与基数的比值。 增长速度 环比增长速度 定基增长速度 同比增长速度 注意： 发展速度与增长速度性质不同。前者是动态相对数，后者是强度相对数； 定基增长速度与环比增长速度之间没有直接的换算关系。 二、时间数列的速度 ㈠发展速度与增长速度 ㈡平均发展速度与平均增长速度 平均发展速度 平均发展速度：各环比发展速度的平均数，说明其变动的均匀水平。 104.1 103.8 109.2 114.2 113.5 112.6 110.5 109.6 108.8 107.8 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 107.6 107.8 105.2 109.1 110.9 115.2 113.5 108.8 111.6 111.3 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 国内生产总值指数（上年=100） 年份 国内生产总值指数（上年=100） 年份 平均发展速度 平均发展速度的计算： 总发展速度等于各环比发展速度的连乘积，故使用几何平均的方法计算平均发展速度。 总速度 平均发展速度 平均发展速度的计算： 设： 则： 104.1 103.8 109.2 114.2 113.5 112.6 110.5 109.6 108.8 107.8 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 107.6 107.8 105.2 109.1 110.9 115.2 113.5 108.8 111.6 111.3 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 国内生产总值指数（上年=100） 年份 国内生产总值指数（上年=100） 年份 求：1978~1988年间国内生产总值的平均发展