第二章 对偶理论PPT.ppt

对 偶 理 论 (Duality Theory); 对偶性是线性规划问题的最重要的内容之一。每一个线性规划（ LP ）必然有与之相伴而生的另一个线性规划问题，即任何一个求 max Z 的LP都有一个求 min Z 的LP。其中的一个问题叫“原问题”，记为“P”，另一个称为“对偶问题”，记为“D”。; 例一、资源的合理利用问题 ; 下面从另一个角度来讨论这个问题：; 分析问题： 1、每种资源收回的费用不能低于自己生产时的 可获利润； 2、定价又不能太高，要使对方能够接受。;模型对比：; 例二、合理配料问题，其数学模型为：;;例三、;（原问题）;已知 P，写出 D。; 例一：写出线性规划问题的对偶问题; 注意：以后不强调等式右段项 b≥0，原因在对偶单纯型表中只保证 而不保证 ，故 b可以是负数。;（三）非对称形式的原-对偶问题关系;例二：;混合型对偶问题;例三：;综上所述，其变换形式归纳如下：;例四、线性规划问题如下：;练习：;无约束;单纯形法计算的矩阵描述;单纯形法计算的矩阵描述;原问题检验数与对偶问题解的关系 ;证: 设B是原问题的一个可行基，于是A=(B,N)；原问题可以改写为;;min Z’= - CX s.t. - AX≤- b X ≥0;弱对偶定理 定理 对偶问题(min)的任何可行解Y0，其目标函数值总是不小于原问题(max)任何可行解X0的目标函数值; 推论⑴ 若 和 分别是问题（P）和（D）的可行解，则 是（D）的目标函数最小值的一个下界； 是（P）的目标函数最大值的一个上界。; 推论⑵.在一对对偶问题（P）和（D）中，若其中一个问题可行但目标函数无界，则另一个问题不可行；反之不成立。这也是对偶问题的无界性。; 推论⑶.在一对对偶问题（P）和（D）中，若一个可行（如P），而另一个不可行，（如D），则该可行的问题无界。;解：;例2、已知; 3、最优性 若 X* 和 Y* 分别是 P 和 D 的可行解且CX* = Y* b， 则X*. Y*分别是问题 P和D 的最优解。; 4、强对偶性（对偶定理）： 若一对对偶问题 P 和 D 都有可行解，则它们都有最优解，且目标函数的最优值必相等。; 5、互补松弛定理： 设X*和Y*分别是问题 P 和 D 的可行解，则它们分别是最优解的充要条件是;例3、已知;用图解法求出： Y*=（1 , 3）， W=11。 将y*1=1， y*2=3 代入对偶约束条件， （1）（2）（5）式为紧约束，（3）（4）为松约束。 令原问题的最优解为X* = (x1,x2,x3,x4,x5)T，则根据互补松弛条件，必有x3 = x4 =0; 又由于y*1＞0， y*2 ＞0，原问题的约束必为等式，即;例4、已知原问题的最优解为X* =（0，0，4）T，Z=12 。试求对偶问题的最优解。 ;将X* =（0，0，4）T代入原问题中，有下式：;6、对偶问题的解;例1、;cj; 由上表可知： X*=（50/7 ,200/7），Z=4100/7 对偶问题的最优解： Y*=（0 ,32/7 , 6/7），W=4100/7 也就是外加工时的收费标准。;例2、;cj; 所以， X*=（4 ,1 , 9），Z = 2 ; 定义：在一对 P 和 D 中，若 P 的某个约束条件的 右端项常数bi 增加一个单位时，所引起的目标函数最 优值Z* 的改变量y*i 称为第 i 个约束条件的影子价格，又称为边际价格。 ; 设：B是问题 P的最优基，由前式可知， Z*=CB B-1b = Y*b =y*1b1+ y*2b2+…+y*Ibi+…+y*mbm 当bi 变为bi+1 时（其余右端项不变，也不影响B），; 目标函数最优值变为： Z′*= y*1b1+ y*2b2+…+y*i（ bi+1 ）+…+y*mbm ∴ △Z*= Z′*－ Z* = y*i ; 影子价格在管理决策中的作用： ;0;0;多了 32/7;0; 5.由最优单纯形表求对偶问题最优解 标准形式： Max z = 50 x1 + 100 x2 s.t. x1 + x2 + x3 = 300 2x1 + x2 + x4 = 400 x2 + x5 = 25