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§5 随机变量函数的分布 本节内容： 离散型随机变量函数的分布律 连续型随机变量函数的概率密度 连续变连续 连续变其它 第二章 小结 作业： 69页习题 27、29、30 补充题3. 设随机变量 X 服从标准正态分布，分布函数为Φ(x)，且 Y =Φ(X)，试求Y 的概率分布。 解：Y 服从区间(0,1) 上的均匀分布。 知识点一：离散型随机变量 ※ 求解离散型随机变量的分布律 ※ 利用分布律的性质求未知参数 ※ 利用分布律求事件的概率 ※ 常见分布 二项分布、泊松分布 知识点二：分布函数 ※ 求解随机变量的分布函数 ※ 利用分布函数的性质求未知参数 知识点三：概率密度 ※ 利用概率密度的性质求未知参数 ※ 利用概率密度求事件的概率 ※ 常见分布 均匀分布、指数分布、正态分布 ※ 概率密度和分布函数的关系 ※ 连续型随机变量取单点概率为零 知识点四：正态分布 ※ 正态分布的标准化 ※ 利用N(0,1)计算正态分布事件的概率 知识点五：随机变量函数的分布 ※ 离散型随机变量 ※ 连续型随机变量—分布函数法 * * 关于分布函数的一点解释：X 是一个随机变量， 研究目标：P(X∈A)=？例如，常见问题 P(X≤a)，P(Xa)，P(aXb)，P(X=a)， P(aX≤b)，…… 一个事实：所有区间(X≤a)，(Xa)，(aXb)，(X=a)， (aX≤b)，…… 都可由形如 (X≤x) 的区间通过交、并、补运算得到。 结论：只要知道了P (X≤x)，那么目标问题就可以得到解决！ 方法 将与Y 有关的事件转化成 X 的事件。 求 随机因变量Y= g ( X )的密度函数 或分布律。 问题 已知 r.v. X 的密度函数 或分布律. 离散型随机变量函数的分布 例1 已知 X 的概率分布为 X P -1 0 1 2 求 Y 1= 2X – 1 与 Y 2= X 2 的分布律。 解： Y 1 P -3 -1 1 3 首先，Y1 的可能取值为－3，－1，1，3。 解： 首先，Y2 的可能取值为0，1，4。 Y 2 P 0 1 4 Y 2 pi 1 0 1 4 Y 2 pi 0 1 4 注：形式做法 例2 设随机变量 X 的分布函数为 解： 试求出Y = |sin(πX /6)| 的分布函数. 0.4 0.3 0.3 P 1 -1 -2 X 0.7 0.3 P 1/2 |sin(πX/6)| 已知 X 的概率密度 f (x) 或分布函数 F(x) ， 求 Y = g( X ) 的密度函数。 连续型随机变量函数的分布 预备知识： 例2 已知 X 的概率密度为 求随机变量 Y=2X+8 的概率密度 fY ( y )。 解 例 已知 X 的分布密度为 为常数，且 a ? 0, 求 pY ( y ) 解 当a 0 时， 当a 0 时， 故 注: 设 X ~ N (? ,?2) , Y = a X +b, 则 Y ~ N ( a? +b, a2?2 ) 这是因为 正态变量经过线性 变换后仍为正态变量 分布函数法 若 X 的概率密度为 f (x),-? x +?, Y = g (X) 为随机变量 X 的函数，则可先求 Y 的分布函数 得到Y的分布函数；然后再求 Y 的概率密度为 例3 已知 X ~ N (0,1) , Y = X 2 , 求 f Y (y)。 解： 从分布函数出发 当 y ≤ 0 时，FY (y) = 0 当 y 0 时， 故 几点注记： （1）确定好Y 的“取值范围”，即密度函数取值不为0的范围； （2）在求Y的分布函数时，不需要求出具体的形