阳光集优量化组合MOM2017年四季度投资报告.PDFVIP

光大资管 金融伙伴 中国光大银行资产管理部 阳光集优量化组合 MOM2017 年四季度投资报告 产品简介 基本信息 中国光大银行 “阳光集优量化组合MOM”理财产品通过自主构建的量化策略分析 成立日期 2014/7/18 体系研究筛选，将市场上优秀的基金投资管理人及各种类型的资产类别集中在同 报告日期 2017 年 12月 31 日 一产品中，将资产委托给其各自进行管理，直接授予他们投资决策权限，MOM本 当前规模 28.90亿元 身的基金经理持续跟踪、分析、监督受委托基金经理的表现，并在需要的时候进 行更换，降低单一资产、单一投资管理人的风险，以“多元资产、多元风格、多 当前净值 1.2499 元投资管理人”为主要特征。管理人力争通过各类对冲手段消除投资组合的大部 投资策略 Alpha策略、高频统计 分市场风险，寻找股市或商品间效率落差而形成的套利空间，利用价值回归理性 套利、期现套利、跨市场套利、分 的时间差，在市场波动中挣取细小的差价，从而获得持续的业绩增长。 级基金套利、宏观对冲等量化策 略、股票多头和固收类策略 成立以来净值表现与指数对比1 投资经理 孟 越 哥伦比亚大学金融数学硕士 北京大学金融学学士 孟越先生拥有九年金融产品研发经 验 ，具有证券业从业人员资格及银行 2017年四季度产品表现 间本币市场交易员资格 ，曾就职于国 四季度收益 2017收益 存续期收益 四季度最大回撤 际著名金融保险机构 ACE Group MOM 1.94% 2.02% 28.66% 1.81% Holdings[CB.N]纽约总部 ，对国内 量化对冲投资工具及另类投资有丰富 沪深300 5.07% 21.78% 86.26% 6.07% 实践经验。目前主要负责管理中国光 股票市场中性指数 -0.41% -0.77% 22.83% 0.60% 大银行 “阳光集优量化组合 MOM” 理财产品 ，以及量化策略的投资与研 究工作。 成立以来每月表现 MOM Monthly Revenue 1月 2月