计量经济学第三次实验报告.doc

课程名称：计量经济学 调查报告题目：随机解释变量分析 学生姓名学号：汪佳瑶 2013105020 所在院系：经济学院2013级经济统计专业 日期：2015年6月20日 实验目的：掌握用Eviews检验模型中随机解释变量的方法，学会豪斯曼检验和工具变量法 实验内容： 以1983-2013年中国城镇居民人均消费为被解释变量，人均可支配收入和前一年人均消费为解释变量，建立模型。数据来自2014统计年鉴。 选择工具变量 采用豪斯曼检验，判断城镇居民人均可支配收入是否为内生变量 采用工具变量估计 实验步骤： 建立工作表，导入EXCEL数据，在命令窗口输入 LS Y C X1 X2，点击enter,可得原模型最小二乘法估计 obs Y X1 X2 Z 1 15161 21810 13471 19109 2 11265 17175 11243 15781 3 9997 13786 8697 11759 4 7943 10493 7182 9421 5 6511 8472 6030 7702 6 5309 6860 4998 6280 7 4616 5854 4332 5425 8 4186 5160 3919 4838 9 3538 4283 2851 3496 10 2111 2577 1672 2026 11 1454 1700 1279 1510 12 1211 1373 1104 1181 13 884 1002 799 899 14 673 739 559 651 15 506 565 471 526 16 457 491 412 477 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/24/15 Time: 16:59 Sample: 1 16 Included observations: 16 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.牋 C 249.937811298103 139.6488906684478 1.789758659032 254 0.09680072290437808 X1 0.3978727326476148 0.1740821087329699 2.285546375463113 0.03970889470833046 X2 0.4506686500829256 0.2770054455416775 1.626930651856515 0.1277349700661276 R-squared 0.9956787058239001 牋牋Mean dependent var 4738.875 Adjusted R-squared 0.9950138913352694 牋牋S.D. dependent var 4413 S.E. of regression 311.6232288551938 牋牋Akaike info criterion 14.48882741813145 Sum squared resid 1262417.477907774 牋牋Schwarz criterion 14.63368780355141 Log likelihood -112.9106193450516 牋牋Hannan-Quinn criter. 14.49624545833328 F-statistic 1497.679010989362 ????Durbin-Watson stat 2.166335430262757 Prob(F-statistic) 4.280454747098539e-16 Y=249.937+0.39787X1+0.4506X2 (1.78) (2.28) (1.62) F=1497.67 DW=2如果考虑居民人均消费支出（Y）由人均可支配收入（X1）决定的同时，人均消费支出（Y）又反过来影响着同期居民人均可支配收入。所以死那些在模型中独立列出而纳入随机干扰项的影响居民人均消费支出的因素，也影响着居民可支配收入。据此有理由怀疑居民可支配收入和随机干扰项u同期相关对前一年城镇居民消费支出而言，它影响着当年的消费支出，而当年的消费支出不会反过来影响前一年的消费支出，因此可认为X2是同期外生变量。 选择前一年的可支配收入Z作为X1的工具变量，Z与原模型的随机干扰项不会存在同期相关性，将X1关于X2。Z进行普通最小二乘估计得