[数学]线性规划-灵敏度分析.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 运 筹 学刘舒燕武汉理工大学管理学院 第五章 灵敏度分析 §5.1 有关概念 一、问题的提出 例5.1 某厂生产A、B、C三种产 品，需要甲、乙两种资源， 有关资料如下所示： 问：应如何安排生产计划，才能获 最大利润？ 用单纯形法可求得最优生产计划为： X＊= ( 1, 2, 0 )T ，z* = 8 即：生产A产品1个单位， B产品2个单位， 不生产产品C， 最大利润 为 8千元。 解： 数学模型为： cj 2 3 1 0 0 b cB xB x1 x2 x3 x4 x5 0 x4 1/3 1/3 1/3 1 0 1 0 x5 1/3 4/3 7/3 0 1 3 σj 2 3 1 0 0 ∶ 2 x1 1 0 －1 4 －1 1 3 x2 0 1 2 －1 1 2 σj 0 0 －3 －5 －1 8 若进一步问： 1）当原材料涨价或产品价格发生变化时，原最优生产计划变否？ 初始表 最终表 3）为适应市场需要，管理者可能会生产新的产品或停止生 产某种产品，原最优 生产计划变否？ 2）若在生产中采用了新的工艺，产品对原材料的消耗发生了变化，原最优生产 计划变否？ 灵敏度分析或称为优化后分析 三、灵敏度分析的内容 1 当线性规划模型系数中的一个或几个发生变化时，已经求得的最优解是否会 发生变化？ 2 线性规划模型的系数在什么范围内变动时，原来的最优解不变？ 3 当线性规划模型系数的变化时，已经引起原最优解的变化时，如何才能尽快 求出新的最优解？ 二、灵敏度分析的定义 研究数学模型某些系数的变化对最优解的影响及其影响程度的分析称为灵 敏度分析（Sensitivity Analysis）或优化后分析。 四、灵敏度分析的理论依据及方法 记最优基矩阵为B，最优解： X = B－1b 最优值： z = CB B－1b 检验数： σN ＝ CN－CBB－1N 非基矩阵：B－1N 与C无关 方法： 当线性规划模型系数中的一个或几个发生变化时，我们只需在原最优表中将 与之相关的发生变化的数据重新计算，即可尽快求出新的最优解。 与b无关 与b、C无关 §5.2 价值系数的灵敏度分析 条件：1 某一变量 xk 的价值系数由 ck 变为 ck’ = ck + Δck（Δck可正可负） 2 其余系数不变。 问题： ck 的变化对原最优解的影响？ 一、xk 为非基变量 当ck→ck’ 时， σk’ ＝ ck’ －CBB－1pk ＝ ( ck + Δck) －CBB－1pk = ( ck －CBB－1pk ) + Δck = σk + Δck 结论：1）若σk’ ＝ σk + Δck ≤ 0，即：Δck ≤ －σk ，则原最优解不变。 分析：因为xk是非基变量，与ck有关的数据只有变量xk的检验数σk，所以，ck的 变化，只能引起 xk 本身检验数σk的变化，而对其它数据没有影响。 2）若σk’ ＞ 0，则以 xk 为入基变量，用单纯形法继续迭代。 例5.2 1）在例5.1中，产品C的单位利润增至多少时，才会生产产品C？ 2）若产品C的单位利润提高到6千元时，最优生产计划是什么？ 解：1）由于x3表示的是产品C的产量，且在例5.1的最优表中，x3是非基变量。 由以上讨论可知， 只有当σ3’ ＝ σ3 + Δc3 ＞ 0 时，才会生产产品C（x3 是基变量） 即： Δc3 ＞ －σ3 ＝ 3 时，才会生产产品C。 2）当产品C 的利润提高到6千元时， Δc3 ＝ 5 σ3 ＝ －3 → σ3’ ＝ σ3 + Δc3 ＝ －3 ＋ 5 ＝ 2 ＞ 0， 所以原最优解不再是最优。 在原最终表中将 c3