[经济学]FINTS第二章时间序列数据的回归模型.ppt

金融时间序列模型 第二章：时间序列数据的回归模型 金融时间序列模型 回归模型回顾 回归模型 回归简单的说描述一个变量如何随其它变量的变化而变化。 y 表示需要解释的变量 x1, x2, ... , xk 表示k个解释变量 线性回归模型表达式： 当使用时间序列数据时的习惯表达式： 回归模型 y和x的不同名称: y x dependent因变量 independent 自变量 regressand（回归因变量） regressors（回归自变量） effect variable（效果变量）causal variables（原因变量） ?0，? 1 ，…，?k被称为系数（coefficients) ut随机扰动项(或称误差项）(random disturbance term) 回归模型 总体回归函数 ?0，? 1 ，…，?k被称为总体参数或真实值 总体回归函数是因变量的条件期望 回归模型 具体的说：线性回归模型中“回归模型”的含义是该模型的目的是计算因变量相对于自变量的条件期望，“线性”的含义是假设因变量的条件期望是解释变量的线性函数。 回归模型 样本回归函数 拟和值fitted value： 残差residual： 下面表达式哪些正确？ 多元线性回归模型 回归模型的矩阵表达式： Y=X?+U 回