[经济学]应用多元统计分析课后答案_朱建平版.docVIP

第二章 2.1.试叙述多元联合分布和边际分布之间的关系。 解：多元联合分布讨论多个随机变量联合到一起的概率分布状况，的联合分布密度函数是一个p维的函数，而边际分布讨论是的子向量的概率分布，其概率密度函数的维数小于p。 2.2设二维随机向量服从二元正态分布，写出其联合分布。 解：设的均值向量为，协方差矩阵为，则其联合分布密度函数为 。 2.3已知随机向量的联合密度函数为 其中，。求 （1）随机变量和的边缘密度函数、均值和方差； （2）随机变量和的协方差和相关系数； （3）判断和是否相互独立。 （1）解：随机变量和的边缘密度函数、均值和方差； 所以 由于服从均匀分布，则均值为，方差为。 同理，由于服从均匀分布，则均值为，方差为。 （2）解：随机变量和的协方差和相关系数； （3）解：判断和是否相互独立。 和由于，所以不独立。 2.4设服从正态分布，已知其协方差矩阵(为对角阵，证明其分量是相互独立的随机变量。 解： 因为的密度函数为 又由于 则 则其分量是相互独立。 2.5由于多元正态分布的数学期望向量和均方差矩阵的极大似然分别为 注：利用 , S 其中 在SPSS中求样本均值向量的操作步骤如下： 选择菜单项Analyze→Descriptive Statistics→Descriptives，打开Descriptives对话框。将待估计的四个变