[经济学]第八讲Matlab在金融工程中的应用.ppt

corrcoef ( ingredients ) ans = 1.0000 0.2286 -0.8241 -0.2454 0.2286 1.0000 -0.1392 -0.9730 -0.8241 -0.1392 1.0000 0.0295 -0.2454 -0.9730 0.0295 1.0000 例3 用Matlab自带数据进行主成分分析。Matlab中自带了数据文件 hald ，可以直接调用进行主成分分析。hald 数据考虑影响温度的 4 个因素，温度保存在 heat 变量中，4 个因素的观察值保存在 ingredients 中。由于 4 个因素之间存在相关性，无法直接回归，为解决这个问题，首先进行主成分分析，生成四个主成分变量，主成分之间互不相关，而且和观察值的信息是同样的。 第一步：载入数据，考察变量之间的相关性。 load hald %载入Matlab自带的数据文件 考察相关性 发现自变量 2 与变量 3 之间的高度相关，所以需要剔除相关性。 第二步：主成分分析。 [pc,score,latent,tsquare] = princomp(ingredients) 主成分系数 pc = 0.0678 0.6460 -0