[经济学]计量经济学第五章.pptVIP

第五章 扩展的单方程模型 第一节 变参数单方程模型 第二节 非线性单方程模型 第三节 非因果关系的单方程模型 第一节 变参数单方程模型 确定性变参数模型 随机变参数模型 基本概念 常参数模型 认为参数α，β在样本期内是常数 即认为产生样本观测值的经济结构保持不变，解释变量对被解释变量的影响保持不变 变参数模型 将参数α，β作为变量 确定性变参数模型 确定性变参数模型 参数αi，βi是确定性变量，而不是随机变量 类型 参数随某一变量呈规律性变化 参数作间断性变化 确定性变参数模型（续1） 参数随某一变量呈规律性变化 参数 是常数 p 往往是一个政策变量，表示由于政策的变化改变了解释变量对被解释变量的影响程度 代入原模型得 采用OLS估计，得到参数估计值 因为p为确定性变量，与随机误差项不相关 通过检验 是否显著为0来检验变量p是否对 有影响 确定性变参数模型（续2） 参数作间断变化 参数在 n0 处发生了突发性变化 实际中往往表示某项政策的实施所产生的影响 模型的估计 随机变参数模型 随机变参数模型 参数αi，βi不仅是变量，而且是随机变量 类型 参数在一常数附近随机变化（类型一） 参数随某一变量作规律性变化，同时受随机因素影响（类型二） 自适应回归模型（类型三） 随机变参数模型（续1） 类型一 其中， 为具有0均值的随机项 则： 其中： 显然模型具有异方差性，则可采用第四章中介绍的相关方法很方便的对参数进行估计 随机变参数模型（续2） 类型二 其中， 为具有0均值的随机项 则： 容易导出，上式是具有异方差性的多元线性模型，同样可采用第四章中介绍的估计方法方便的对参数进行估计 随机变参数模型（续3） 类型三 形式一 模型 中的参数 可以表示为 则称该模型为自适应回归模型 它是由影响 的变量具有一阶自相关所引起的 例如：模型是一个消费方程， 表示自发性消费（即收入等于0时的消费水平），国家的消费政策（刺激、鼓励、一般或抑制的政策）使得自发性消费是一个随机变量，而国家的消费政策往往具有一阶自相关性，引起自发性消费也具有一阶自相关性 随机变参数模型（续4） 类型三 形式二 模型中的参数可表示为 例如，在消费方程中 表示边际消费倾向，在生产方程中 表示某种投入要素的产出弹性，而影响边际消费倾向的利率、影响投入要素产出弹性的投入要素的比例，都具有一阶自相关性，则导致 具有一阶自相关性 第二节 非线性单方程模型 模型概述 非线性最小二乘法 模型概述 解释变量非线性模型 一般都可以化为线性模型 可化为线性的包含参数非线性的模型 对数线性模型(Cobb-Dauglass生产函数模型) 其他几种通过变换可化为线性的非线性模型 模型概述（续） 不可化为线性的包含参数非线性的模型 一般表达式 f 为非线性函数，n 为样本容量 是真正的非线性模型 非线性最小二乘法（NLS） 非线性最小二乘原理 Gauss-Newton迭代法 Newton-Raphson迭代法 Gauss-Seidel迭代法 实例 非线性最小二乘原理 非线性模型 单参数非线性模型 残差平方和 多参数非线性模型 残差平方和 非线性最小二乘原理（续） 非线性最小二乘法 使得残差平方和达到最小的 为β的非线性最小二乘估计 求解 通常是令残差平方和对β的偏导等于零 单参数非线性模型 多参数非线性模型 Gauss-Newton迭代法 原理 根据经验给出参数估计值 的初值 将 在 处展开泰勒级数，取一阶近似值 令 ，则 Gauss-Newton迭代法（续1） 原理（续1） 代入残差平方和式 其中： 假设有一线性模型 易求出其参数 的普通最小二乘估计值 ，该估计值使得残差平方和式最小 Gauss-Newton迭代法（续2） 原理（续2） 则估计值 同时也是使(1)式达到最小的 即线性模型(2)(线性伪模型)的OLS估计值就是原非线性模型的一个近似估计值 将 作为参数估计值 的第一次迭代值 将 作为 的新的给定值，如前所述进行迭代，直至收敛 即连续两次得到的参数估计值之差满足确定的标准 至此完成非线性模型的OLS估计 Gauss-Newton迭代法（续3） 步骤 给出参数估