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[]a第7讲-第8讲第3章 泊松过程
,
3 .:
( 1 ) 8 12 ,
.
( 2 ) ( 12 )
.
(0, t ] X (t )
λ 2
12
22
1
{ W (t ), t ≥0 },
(1)W (0) 0.
(2);
(3)t >s ≥0,
2
W (t ) −W (s)N (0,σ (t −s)), σ >0;
.
2
2
W (t )N (0,σ t ), σ >0;
∀0 ≤a <s, t <+∞,
2
[( ( ) ( )( ( ) ( )] min( , ).
E W s −W a W s −W a σ s −a t −a
2
BW (s, t ) RW (s, t ) σ min(s, t ).
s <t ,
E [(W (s) −W (a))(W (t ) −W (a)]
E W s −W a W t −W s +W s −
[( ( ) ( ))( ( ) ( ) ( ) W (a))]
[( ( ) ( ))( ( ) ( ))]
E W s −W a W t −W s
2
+E [(W (s) −W (a))(W (s) −W (a))] σ (s −a).
3
2.12 {X (t ), t ∈T } , ∀τ
n ∈N , t , t ,L, t ∈T, t1 +τ, t2 +τ,L, tn +τ ∈T,
1 2 n
n (X (t ), X (t ), L,X (t ))
1 2 n
(X (
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