关于中小板ETF期权合约品种上交易有关事项的公告.PDF

关于中小板ETF 期权合约品种上市交易有关事项的公告 在深市期权全真业务演练中，深圳证券交易所（以下简称“本所”） 决定于2016 年8 月15 日上市交易中小板ETF 期权合约品种（以下简 称 “中小板ETF 期权”）。现将有关事项公告如下： 一、 中小板ETF 期权的合约标的为 “中小企业板交易型开放式 指数基金”。自2016 年8 月15 日起，本所按照不同合约类型、到期 月份及行权价格，挂牌相应的中小板ETF 期权合约。 中小企业板交易型开放式指数基金的证券简称为 “中小板”，证 券代码为 “159902”，基金管理人为华夏基金管理有限公司。 二、 中小板ETF 期权的合约基本条款如下： (一) 合约类型。合约类型包括认购期权和认沽期权两种类型。 (二) 合约单位。每张期权合约对应10000 份 “中小板”基金份 额。 (三) 到期月份。合约到期月份为当月、下月及最近的两个季月 （下季月与隔季月），共四个月份，同时挂牌交易。季月是指3 月、 6 月、9 月、12 月。首次挂牌的期权合约到期月份为2016 年8 月、9 月、12 月和2017 年3 月。 (四) 行权价格序列。新月份合约挂牌时，以标的证券前一交易 日收盘价为基准，向上或者向下取最接近的行权价格间距确立收盘靠 档价作为平值期权行权价格，再依照行权价格间距，每个交易月份依 次选取4 个高于和4 个低于平值期权行权价格的行权价格，共九个行 权价格。 (五) 行权价格间距。行权价格间距根据“中小板”收盘价格分 区间设置，“中小板”收盘价与中小板ETF 期权行权价格间距的对应 关系为：3 元或以下为0.05 元，3 元至5 元（含）为0.1 元，5 元至 10 元（含）为0.25 元，10 元至20 元（含）为0.5 元，20 元至50 元（含）为1 元，50 元至100 元（含）为2.5 元，100 元以上为5 元。 (六) 合约编码。合约编码用于识别和记录期权合约。中小板ETF 期权合约编码由8 位数字构成，起按顺序对挂牌合约进 行编码。 (七) 合约代码。合约交易代码包含合约标的、合约类型、到期 月份、行权价格等要素。中小板ETF 期权合约的交易代码共有20 位， 具体组成为：第1 至第6 位为标的证券代码；第7 位为C （Call）或 者P （Put），分别表示认购期权或者认沽期权；第8、9 位表示到期 年份的后两位数字，第10、11 位表示到期月份（分别用01 至12 代 替）；第12 位 为 “M”，代表月合约序列；第13 至18 位共六位表 示期权行权价格，单位为0.001。第19 位为合约版本号，首次调整 改为 “A”，再次调整改为“B”，以此类推。预留第20 位。 (八) 合约简称。合约简称与合约交易代码相对应，代表对期权 合约要素的简要说明。中小板ETF 期权的合约简称具体组成依次为 “中小板”（合约标的简称）、“购”或 “沽”、“到期月份”、“行 权价格”、标志位（期初无标志位，期权合约首次调整时显示为“A”， 第二次调整时显示为 “B”，依此类推）。 (九) 其他条款。中小板ETF 期权的其他条款见附件一。 三、 持仓限额管理。持仓限额参数见附件二。 四、 期货公司为客户开立合约账户前，应当先为其开立证券账 户，该证券账户只能进行与本所上市交易的期权合约的备兑开仓以及 行权相关的证券交易，不得买卖合约标的以外的其他证券。期货公司 应当采取有效措施对此进行前端控制。 五、 请各期权经营机构及其他市场参与人认真做好中小板ETF 期权上市交易的各项准备工作，严格遵守业务规则，有效控制风险， 确保产品平稳推出和安全运行。 特此公告。 附件：1.中小板ETF 期权合约基本条款 2.股票期权持仓限额参数 深圳证券交易所衍生品业务部（筹） 2016 年8 月9 日 附件一：中小板ETF 期权合约基本条款 中小板ETF 期权合约基本条款 合约标的 中小企业板交易型开放式指数基金 （“中小板”） 合约类型 认购期权和认沽期权