[数学]随机过程及其在金融领域中的应用.pdf

[数学]随机过程及其在金融领域中的应用.pdf

  1. 1、本文档共87页,可阅读全部内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  4. 文档侵权举报电话:400-050-0739(电话支持时间:9:00-19:00)。
[数学]随机过程及其在金融领域中的应用

目 录 第二章 概率空间7 2.1 概率空间与随机变量7 1、 域7  2 、定理2-17 3 、Borel 集8 3 、概率空间8 4 、随机变量9 5 、分布函数9 6 、定义2-2 9 7 、两个重要的离散型分布 10 8、三个重要的连续型分布 10 2.2 随机变量的数字特征 12 1、离散型随机变量数字特征 12 2 、连续型随机变量数字特征 13 3 、Chebyshev 不等式 13 2.3 随机向量及其联合分布 14 1、n 维随机变量及其数学特征 14 2 、随机事件独立和相关的定义 16 3 、相互独立的随机变量的性质 16 2.4 条件数学期望 17 1 1、离散型随机变量的条件数学期望 17 2 、连续型随机变量的条件数学期望 18 2.5 矩母函数和特征函数 18 1、矩母函数 18 2 、特征函数 19 3 、特征函数性质 19 4 、常见分布的特征函数20 5 、特征函数相关定理20 第三章 随机过程22 3.1 随机过程的基本概念22 1、随机过程22 2 、随机过程分类:22 3 、有穷维分布函数22 3.2 随机过程的数字特征23 1、数学期望23 2 、方差与矩23 3 、协方差函数和自相关函数24 4 、实二阶矩过程24 5 、例3-125 3.3 离散时间和离散型随机过程26 1、例3-2 26 2 、例3-3 27 2 3.4 正态随机过程28 1、正态随机过程28 2 、正态随机过程性质29 3.5 Poisson 过程30 1、独立增量过程30 2 、计数过程30 3 、Poisson 过程的两个定义31 4 、例题32 3.6 平稳随机过程34 1、严格平稳随机过程34 2 、严格平稳随机过程的一些特性34 3 、宽平稳随机过程35 4 、平稳随机过程自相关函数的性质35 5 、平稳随机过程的相关系数36 第四章 Poisson 过程37 4.1 齐次Poisson 过程到达时间间隔于等待时间的分布37 1、定理4-137 2 、定理4-2 38 3 、定理4-3 39 4 、顺序统计量39 5 、定理4-4 40 6 、定理4-5 41 3 7 、例题42 4.2 非齐次Poisson 过程和复合Poisson 过程44 1、非齐次Poisson 过程44 2 、定理4-6 45 3 、复合Poisson 过程45 4 、定理4-7 46 5 、例题46 第五章 离散参数Markov 链48 5.1 Markov 链的基本概念48 1、Markov 链和转移概率矩阵48 2 、例题49 3 、定理5-151 4 、定理5-2 52 5 、例题53 5.2 Chapman-Kolmogorov 方程54 1、定理5-3 (Chapman-Kolmogorov

文档评论(0)

hhuiws1482
该用户很懒,什么也没介绍

相关文档

相关课程推荐