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程序化交易培训 （一）基础知识 程序化交易的起源与发展 起源于美国1975年出现的“股票组合转让与交易”。 90年代以后，得益于金融市场与IT技术的飞速发展，程序化交易迅速壮大。 大量的量化基金脱颖而出，程序化交易的成交量大幅度放大。 程序化交易发展的数据表现 各国家的程序化交易比重 程序化交易发展的数据表现 投资年均回报率比较 索罗斯：反身性哲学理论，年均投资回报率----20% ！ 巴菲特：价值投资的典范，年均回报率----31% ！ 西蒙斯：量化模型程序化交易，年均回报率----38.5%！ 文艺复兴的旗舰 – 大奖章基金 1.詹姆斯·西蒙斯（James Simons）是世界级的 数学家，也是最伟大的对冲基金经理之一。全 球收入最高的对冲基金经理，年净赚15亿美元。 2.1982年，西蒙斯创建了文艺复兴科技公司，是 一家私有的投资公司，目前管理着150亿美元的 资产，目前该公司已经成为世界上最成功的对冲 基金之一。西蒙斯的个人身价大约是85亿美元。 3.他从不在商学院雇佣职员，也不青睐华尔街高手，文艺复兴公司雇佣了很多数学家、物理学家、统计学家。凭借连续17年38.5％的收益率超过了投资领域众人景仰的“股神”巴菲特。 4.公司现在运营的基金叫做文艺复兴制度资本基金，而大奖章基金仅仅接受公司的内部人员的 钱进行投资。 什么是程序化交易 是在计算机和网络的支持下，通过预先用 专用语言编写好的程序，触发买卖条件， 给出价格指令，由计算机自动完成交易指 令的一种新兴交易方式。 两大误区 1，交易方式的变化。 程序化交易与MACD、波浪理论不同，它不是交易 的某种技术方法而是交易方式的变革。 针对手工交易而然，它是一种必然性的产物。 两大误区 2，程序化交易只是平台。 就像苹果Ipad一样，真正实现功能的是那些软件， 而在程序化交易中，赚钱、亏钱是那些计算机程序即策略。 现有程序化交易软件 1，文华赢智3（WH3）。 2，交易开拓者（TB）。 3，达钱 MultiCharts（MC）。 程序的编写即策略 1，熟悉软件用的语言。 TB公式类型 用户函数 公式应用（包括技术指标、交易指令等） Bar数据(K线数据) 当前时间周期下所有K线的相关数据，按照时间从先到后的 顺序排列而成的序列数据。每根K线中包含的数据如下： Bar数据 含义 Date 当前K线的日期 Time 当前K线的开始时间 Open 当前K线的开盘价 High 当前K线的最高价 Low 当前K线的最低价 Close 当前K线的收盘价（最新价） Vol 当前K线成交量 OpenInt 当前K线持仓量 CurrentBar 当前K线的索引值（K线的编号，从0开始） BarStatus 当前K线的状态值（0—第一根K线、2—最后即最新一根K线、1—其他K线） TB公式的结构 TB的公式一般由三段组成。 Params Numeric Length(10); 公式参数段 … … Vars NumericSeries MA; 公式变量段 … … Begin MA = AverageFC(Close, Length); 公式脚本段 … … End 程序的编写即策略 2，把自己的交易思想数字化。 定型过程。 模拟 → 数字 二次突破 偶然 → 规律 盘感定型 双均线系统 交易规则： 如果短期均线上穿长期均线，做多，如原来持有空单，则先平空单，再建多仓 如果短期均线下穿长期均线，做空，如原来持有多单，则先平多单，再建空单 短周期：10 长周期：20 交易头寸暂为1手 实现代码 Params Numeric Length1(10); Numeric Length2(20); Numeric Lots(1); Vars NumericSeries MA1; NumericSeries MA2; BoolSeries condBuy(false); BoolSeries condSell(false); Begin MA1 = AverageFC(Close,Length1);