巴塞尔协议III对银行业发展有何影响.docx

《巴塞尔协议III》对银行业发展有何影响/14844/Default.aspx郭田勇 原创 | 2010-10-12 23:42 | /Vote.aspx?id=192959投票 /Article/Archive/2010/10/12/192959.html标签： /SearchInSite.aspx?q=银行业银行业?/SearchInSite.aspx?q=郭田勇郭田勇?/SearchInSite.aspx?q=《巴塞尔协议iii》《巴塞尔协议iii》 ?（本文为就新巴协议出台接受《中国外汇》杂志的专访）和以往巴塞尔协议相比，此次《巴塞尔协议III》的亮点在哪里？是否存在不足和需要改善的地方？同以往巴塞尔协议相比，《巴塞尔协议III》主要体现出以下三个特点：首先，是资本充足率的大幅度提高。协议规定，全球各商业银行5年内必须将一级资本充足率的下限从现行要求的4%上调至6%，过渡期限为2013年升至4.5%，2014年为5.5%，2015年达6%。同时，协议将普通股最低要求从2%提升至4.5%，过渡期限为2013年升至3.5%，2014年升至4%，2015年升至4.5%。另外，协议维持目前资本充足率8%不变。另外，此次协议对一级资本提出了新的限制性定义，只包括普通股和永久优先股。会议还决定各家银行最迟在2017年底完全接受最新的针对一级资本的定义。其次，是设立“资本防护缓冲资金”。新协议规定，建立2.5%的资本留存缓冲和0%～2.5%的逆周期资本缓冲。对资本充足率加资本缓冲要求在2019年以前从现在的8%逐步升至10.5%。最低普通股比例加资本留存缓冲比例在2019年以前由目前的3.5%逐步升至7%。最后，是过渡期时间充裕。根据新协议，所有成员国执行期将从2013年1月1日开始，且须在该日期前将协议规则转化为国家法律规范。新协议的各个要求将于不同的过渡期分阶段执行，这也有助于确保全球银行业能在满足更高要求的同时保持合理的盈利水平并进行融资，同时也为面临再次衰退压力的全球经济提供资金支持。最终达成一致的落实期各项规则虽有所不同，但最晚至2019年1月1日。其中，资本留存缓冲的过渡期最长，将从2016年1月1日至2018年底期间逐步实施，于2019年1月1日实现。可见，巴塞尔协议III确实对一些现行规定做了更严格的要求。但是新规在是否能够防止危机再次发生方面仍然存在不确定性。根据现行巴塞尔协议II的规定，银行可以使用自己的风险管理模型来决定各种资产类别的风险情况，这意味着它们在很大程度上依赖评级。另外次贷危机原因在于金融机构刻意隐瞒了业务风险，但是新规定无法保证银行业不会找出新的办法来掩盖风险。《巴塞尔协议III》提高银行资本金标准的规定对全球银行业影响如何（比如是否会出现银行业集中增资的情况，是否影响商业银行的盈利模式和放贷积极性等等）？对不同国家和经济体的银行业的冲击是否相同？9月12日,主要经济体银行监管部门代表就巴塞尔协议III达成一致,并将于今年11月的G20首尔峰会进行最后表决。《巴塞尔协议III》的出台,是继美国《多德—弗兰克法案》通过之后,对金融业监管的又一里程碑事件。面对巴塞尔新规,世界各主要经济体境遇迥异。目前,中国主要商业银行资本充足率以及核心资本充足率均已超过巴塞尔协议III所规定的下限。中国走在了巴塞尔协议III之前，新规对中国银行业影响不大。以上市银行为例，上市银行核心资本充足率都在6%以上，而且中国银监会目前对国内大型银行的资本充足率底线为11.5%，核心资本充足率底线则为7%，而《巴塞尔协议Ⅲ》只是分别提高到6%和4.5%，中国银行业的资本充足标准远高于国际标准。因此，即便巴塞尔新协议马上执行，对中国银行业的影响也不是很大。在一些国家，如美国和英国，由于监管改革启动较早，银行已经增加了大量的资本，因此这些国家相比其他国家而言拥有更多缓冲资本。据数据显示，2010年一季度花旗集团一级资本充足率为11.2%,一级普通股权益资本比率为9.1%；截至2010年二季度,摩根大通一级资本充足率为12.1%,年底一级普通股权益资本比率为8.8%；2010年二季度美国银行一级资本充足率则达到10.67%,均远远超过《巴塞尔协议III》所规定的标准。而欧洲银行在经历了欧债危机之后,增资压力相对较大。欧洲国家普遍认为实施新规则，需要考虑到既要保证金融系统稳定和信心，又不会抑制长期经济成长。过分要求会对金融业和整体经济造成伤害，将会对银行的规划工作产生负面影响，进而妨碍欧洲经济体复苏。在《巴塞尔协议III》之前，从上世纪80年代至今，已经先后诞生了两个《巴塞尔协议》，对全球银行业的监管不断强化。然而，恰恰在同一时期，全球性的或区域性的金融危机频频发生，大银行和金融机构时有倒闭。那么，此次全球金融危机催生出的《巴塞尔协议I