论负安全负荷下的风险过程Risk process under negative safety load.pdfVIP

南开大学 硕士学位论文 负安全负荷下的风险过程 姓名：陈松斌 申请学位级别：硕士 专业：概率论与数理统计 指导教师：吴荣;张春生 负安全负荷下的风险过程 陈松斌 南开大学数学科学学院 2003年5月10 摘要 长期以来大家对风险过程的研究多局限在正安全负荷的情形下， 而对负安全负荷风险过程研究很少，HSchmidti(1995)一文指出在正安 全负荷风险过程的问题可以转化到负安全负荷下可以使问题简化，这说 明负安全负荷风险过程也有其重要的研究价值。本文应用RADoney的 Probabilitiesfor Positive Processes”一文中谱正 “Hitting SpectrallyL∈vy L6vy过程与其相关谱正L6vy过程的对应关系，得到负安全负荷风险过 程和其相关风险过程的直接联系，而其相关风险过程在一定的概率测度 下是一个正安全负荷风险过程，从而利用已有的正安全负荷下风险过程 的结果首次导出负安全负荷风险过程的破产时，破产瞬间前后的余额三 者的联合分布的密度函数，以及破产后余额首次恢复到零以上的时间的 分布函数，并给出了破产前索赔发生次数和破产后余额过程恢复到零以 上经过的索赔次数的分布的递推公式。 关键字：L6vy过程，风险过程，正安全负荷，负安全负荷 O?ZtheRiskProcessesunder Load Security Negative Chcn Songbin SchoolofMathematical Sciences，NankMUniversityMay10，2003 Abstract Risk under loadarediscussedinmost on processespositivesecurity paper risk butrisk uader loadreseldomdiscussed。 SeCUrity processesprocessesnegative outthat 6frisk under sec[i— prolbemprocessespositive H．Schmidli(1995)points loadcouldbesolved iftransferedtothe ofrisk rity equalent easily problems under risk under processes 8ecuYi锣load．So neg