古彤贞---银行信贷风险管理信息系统的设计与实现（文献综述）.doc

银行信贷风险管理信息系统的设计与实现 1 研究背景及意义 1.1课题来源 目前，银行业正处在以客户为中心、以市场为导向的激烈竞争时代，如何应用先进的计算机网络技术跟踪、预测银行客户的发展动向，最大限度地挖掘客户信息的潜在价值，并利用这些信息来改进银行服务，提高竞争能力，防范和化解信贷风险，如何由以往的单一的贷款帐务管理转变为以客户为中心的信息化管理，如何将信息共享处理，提高贷款质量，减少信贷风险，实现信贷业务的集约化经营、科学化管理，对增强信贷资产的安全性，提高信贷管理水平，规范业务流程，加强信贷预测和决策的科学性，是商业银行决策层极需要解决的重大问题。 与其同时，银行信贷业务作为银行的核心盈利业务，其重要性不言喻。信贷业务作为银行的主要业务之一，是银行电子化建设的主要组成部分。针对目前金融改革的不断深入、银行间的竞争日益激烈等现状，对银行的信贷管理水平提出了更高的要求。加大对信贷资产的监管将起到极大的积极作用。然而加大监管则需要对大量的信息资料进行处理、加工，这对以往半手工、半电脑的信贷管理模式所不同。 1.2课题意义 对银行业务的计算机应用产生关键推进作用的除了技术因素外，最主要的是业务发展的需要，或者说是业务竞争及降低风险的需要。在银行信息化高速发展的今天，传统信贷业务的计算机管理显然处于相对落后地位。银行信贷业务管理，在商业银行中一直占据着重要的地位。信贷业务涉及范围较广、技术层次较高，不仅会直接影响到银行的经济效益、关系到银行的经营成败，而且较大程度地左右银行整体战略目标的实现。近年来，随着国内外商业银行间的激烈竞争，信贷业务也呈现出新的特点:信贷业务快速发展，信贷产品日渐丰富，用信主体、用信方式、信用投向等日趋多元化和复杂化，风险更难把握。因此，为增强信贷风险的控制能力，健全和完善风险管理体制，各商业银行开始利用计算机等高科技手段进行客户档案管理、操作流程管理等一系列信贷管理体系，力求为客户提供优质、个性化和全方位的金融服务，很大程度上推动了我国银行信贷业务的规范化管理。 2 国内外相关研究的现状分析 90年代以来，人们就己经认识到银行在金融市场上从事的是风险活动，银行管理实质上就是风险管理。银行间竞争力的高低很大程度上取决于能否全面有效地对风险进行管理。随着先进信息技术和风险管理技术的应用，作为银行风险管理体系的重要组成部分，信贷风险管理系统的研究和应用己经开始被人们广泛关注。 我国的金融电子化建设始于70年代，在经历了30多年的发展后，金融数据通信网络基本框架己经建成，并达到了一定的规模，在后台业务处理系统方面，主要实现信贷业务、财务会计业务和清算业务信息化。同时，还有一些银行业务或者没有信息系统支持，或者仅有只能在分行局部使用的系统等。在银行的信贷系统建设方面基本采取以部门业务分工为边界，层层审批的模式。2002年开始，国内各商业银行逐步建设以客户为中心、集中账务、统一审批、统一核算的新一代信贷业务管理系统，以实现银行的垂直管理、提高经营效率、加强银行风险控制能力和风险规避能力。系统开发上，Linux、AIX等平台下的应用产品较多，基于windows操作系统的web应用技术的开发刚刚起步，常见的有开发平台包括.Net和JZEE。体系结构上开始从分布走向集中，从CS/结构向B/S结构过渡。 西方商业银行信贷产业大规模的信息技术应用，己经有40多年的历史。在经历了60年代后台电子化、70年代前台电子化和80、90年代网络开发等几个阶段以后，进入2000年以来，银行业对信贷管理系统的再造体现了网络一体化的发展方向，技术上也大量使用IT集成技术，实现了直接与顾客接触的服务渠道的集成化、业务处理的集成化和数据分析处理的集成化，从而实现了对银行信贷风险管理系统的集成化以及相应的全面风险管理的推行。同时，大规模数据存储技术——数据仓库的出现，改变了以前数据库存储技术的单调性，使数据存储技术具备了面向主题的、集成的、及时的、稳定的及可组装的特性。世界范围而言，商业银行信贷管理系统的研究重点正逐渐转向信用风险甚至结构性风险。国外统计数据表明，商业银行因操作风险、道德风险导致的银行资产损失已低于总体损失的20%，但对于国内商业银行，由于法人治理结构不完善，业务操作有章不循，有规不依的现象仍比较严重，操作风险与道德风险仍是导致不良资产形成的主要原因。以防范操作风险、道德风险为主要工作目标的银行信贷管理系统的研究能够充分体现中国特色。 新的《巴塞尔协议》等商业银行指导理论的发展，对管理性数据的全面性、连贯性提出了更高的要求，需要通过更加规范可行的业务流程控制进行数据积累，及对违约率、违约损失率的计算。对此，中国大多银行采取的方案为:先实事求是地以客户为中心管理信贷业务信息，积累.构筑内部评级法所需的历史数据，为建立数据模型准