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全球系统重要性保险机构经验分享 Global Systemically Important Insurers (G-SIIs): Business strategy and case studies 付振平 安永大中华区保险精算与风险管理合伙人 Bonny Fu Partner, Actuarial and Insurance Risk, Greater China, EY 目录 ► G-SIIs监管体系及评选标准 ► G-SIIs监管框架及时间表 ► D-SIIs监管框架的研究进展 ► 安永提供的服务 G-SIIs监管体系及评估标准 重点陈述 ► 2008年，金融危机中大型金融机构如雷曼兄弟（Lehman Brothers）和美国国际保险 集团（AIG ）等遭遇经营困境甚至倒闭，对全球金融市场造成了巨大影响 ► 2009年，参考金融危机的启示，G20匹兹堡峰会要求FSB针对大型金融机构“大而不 能倒”的问题提出政策建议 ► 2010年，G20批准FSB提出的政策框架，由BCBS/IAIS等国际金融机构颁布监管措施， 各国监管当局负责监管行动落实，减低“大而不能倒”系统性风险 ► G-SIFIs(Global Systematically Important Financial Institutions，简称 “G-SIFIs”): 全 球系统重要性金融机构。指业务规模较大、业务复杂程度较高，发生重大风险事件或 经营失败会对全球金融体系带来系统性风险的金融机构 ► 中国的G-SIFIs: ► 2011年11月4 日FSB公布首批28家G-SIBs, 中国银行入选 ► 2013年11月4 日中国工商银行入选G-SIBs ► 2013年7月18日IAIS公布首批9家G-SIIs,平安集团入选 应对“大而不能倒”的国际监管体系 G20 2009年9月，参考金融危机的启示，G20匹兹堡峰会要 求FSB针对大型金融机构“大而不能倒”的问题提出政 策建议 FSB (金融稳定理事会） 巴塞尔银行 国际保险监 国际证监会 2010年11月，G20首尔峰会批准FSB提出的政策框架， 监管委员会 督官协会 组织 由BCBS/IAIS等国际金融机构颁布监管措施，各国监管 当局负责监管行动落实，降低“大而不能倒”系统性风 BCBS IAIS IOSCO 险 指定全球系统 指定全球系统 指定全球系统重 重要性银行 重要性保险机 要性非银行非保 构 险金融机构 2013年7月，IAIS正式发布 《G-SIIs:初步评选方法》与 NBNI G-SIFIs 《G-SIIs ：政策措施》 G-SIBs G-SIIs 银监会 保监会 证监会 2014年1月，FSB与IOSCO联合发布 《全球系统重要性 国内系统重 …… …… 非银行非保险金融机构评估方法》征求意见稿 要性银行 D-SIBs G-SIIs评选标准 初步评选方法(IAIS在2013年7月发布) 指标评估法 业务分类法 非传统非保险 非保险负债与收入 有保底变额产品 业务（NTNI） 衍生品交易（非对冲） 集团内部承诺 保险业务 传统业务 半传统业 非传统业 (45%) 短期融资 保险负债流动性