[农学]第一讲_高级计量经济学_绪论.ppt

同样地, 当用非线性函数来近似 g0(X)=E(Y|X)： E(Y|X)=h(Y,X, ?) 时，可以用类似的方法来得到E(Y|X) 的非线性回归函数。 因此，可通过求解如下最小化问题 ： min E[Y-(?0+ ? 1X1+…+?kXk)]2 得到回归函数E(Y|X)的线性函数式。 由于总体的数据往往无法得到，一般是在一个有限容量下的样本来估计线性回归函数。 2.抽样数据下的样本线性回归模型 样本回归函数与总体回归函数图 渐进分布理论简介 一、引论 高级计量经济学大都依赖于渐近分布理论。本节介绍相关的知识。 根据抽样分布理论，简单随机抽样的样本分布依赖于总体及样本容量的大小： 附： 另一方面，对标准化样本均值(standardized sample mean ) 称样本均值的分布在?点退化（n??）。 有(对任意n): E(Z)=0, Var(Z)=1 二、三种类型的收敛： 记{Xn}为一随机变量序列： cumulative distribution function(cdf): Fn(x)=P(Xn≤x) , expectation: E(Xn) , Variances: Var(Xn) lim P(|Xn-c| ≥?)=0 对所有?0 Convergence in Mean Square. 如果存在常数c，使得 lim E(Xn-c)2=0， 则称Xn依均方收敛于c。 推论1： 对随机变量Xn，如果 limE(Xn)=c, limVar(Xn)=0 则Xn依均方收敛于c. 证：E(Xn-c)2=E[(Xn-E(Xn))+E(Xn)-c]2 =E[Xn-E(Xn)]2+E[E(Xn)-c]2+2E[(Xn-E(Xn))(E(Xn)-c)] =Var(Xn)+[E(Xn)-c]2+2(E(Xn)-c)E[Xn-E(Xn)] =Var(Xn)+[E(Xn)-c]2 取极限: limE(Xn-c)2=0+0=0 证；记An={|Xn-c|≥?}，其中?0。由Chebyshev 不等式有： 0≤P(An)≤E(Xn-c)2/?2 取极限： 0≤ limP(An) ≤0 即有： lim P{|Xn-c|≥?}=0 推论2： 如果Xn依均方收敛于c，则必依概率收敛于c。 注意： 依概率收敛是依分布收敛的特例，这时极限分布退化为一个点。 三、样本均值的渐近性 Law of Large Numbers (LLN): In random sampling from any population with E(X)=?,Var(X)=?2, the Sample mean convergences in probability to the population mean: Plim(1/n)?Xi=E(X)=? 1、大数定理 在更弱化的条件下，LLN仍可以使用。 主要的弱化：针对Xi的简单随机抽样这一条件(独立同分布性(independent identically distribution, iid)。 同分布性(identically distributed) 可以弱化；但独立性(independent)不能太弱化。 Weak Law of Large Number (WLLN): 该极限要存在 Plim(1/n) ?Xi= ? =E(X)是这里的一个特例 注意：概率统计中心极限定理应用题 - 保险公司多年统计表明，在索赔户中，被盗赔户占20%。X为随机抽查700索赔户中因被盗向保险公司索赔的户数 （1）写出X的分布 （2）利用中心极限定理求被盗索赔户不少于14户不多于30户的概率近似值 提问者： tony0510 - 最佳答案 1) p=0.2 X服从二项分布B（n，p）=（700, 0.2） 2) E=np=140，Var=np（1-p)=112 中心极限定理 (X-np)/根号（np（1-p））逼近 N（0，1） P（14X30)=P(X30)-P(X14)=用上面的式子代入查表可得，式子太麻烦这里很难写，方法有了应该会做了吧 样本均值的极限分布(limit distribution)退化于?处