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[工程科技]第10章 典型相关分析
December 31, 2007
.
(X , · · · , X )
1 p
(Y , · · · , Y )
1 q
24
X , · · · X Y , · · · Y
1 p 1 q
(1)p = q = 1,,
Cov(X, Y )
ρXY =
Var(X ) Var(Y )
(2)p 1, q = 1(q 1, p = 1),p
X
X = (X , X , · · · , X ) , ∼ N (µ, Σ),
1 2 p p+1
Y
Σ = ΣXX ΣXY ,
ΣY X σY Y
ΣY X Σ−1 ΣXY
R = XX
σY Y
Y X , X , · · · , X ,
1 2 p
.
(3)p, q 1,,
.
α = (α , · · · , α ) β = (β , · · · , β ) ,
1 p 1 q
V = α X + α X + · · · + α X ,
1 1 2 2 p p
W = β Y + β Y + · · · + β Y
1 1 2 2 q q
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