[法学]第2章 随机过程的概念与基本类型.pdf

第2章 随机过程的概念 与基本类型 内容提要  随机过程的基本概念  随机过程的分布  随机过程的数字特征  复随机过程  几种重要的随机过程 2.1 随机过程的基本概念  随机过程—— 随机变量族  随机过程几个例子：  生物群体的生长问题：以Xt 表示在 t 时刻群体的个 数，对每一个t ，X 是一个随机变量。若从t=0 开始， t 每隔24小时对群体个数观测一次，则{Xt , t =0, 1, … }是 随机过程。  某电话交换台在时间段[0, t] 内接到的呼叫次数是与t 有 关的随机变量X (t) ，对于固定的t，X (t) 是一个取非负 整数的随机变量。则{ X (t), t [0, ) } 是随机过程。 随机过程的定义 [定义] 设（, , P ）是概率空间，T是给定的参数集， 若对每个t T ，有一个随机变量X (t, e) 与之对应， 则称随机变量族 { X (t, e), t T }是(, , P) 上的随机 过程，简记为随机过程{ X (t), t T }或{ Xt , t T } 。T 称为参数集，通常表示时间。 状态与样本函数 X (t, e) 是定义在T上的二元函数  状态——对于固定时刻t T ，X (t, e) 是(, , P) 上 的随机变量，此时把X (t) 所取的值称为随机过程X (t) 在时刻 t 所处的状态。 X (t) 的所有可能状态所构成的集合称为状态空间或相 空间，记为I 。  样本函数——对于固定样本点e ，X (t, e) 是定义在T上 的普通函数，称之为随机过程{ X (t), t T }的一个样 本函数或轨道。样本函数的全体称为样本函数空间。 随机过程的分类  连续随机过程 参数连续，状态连续  离散随机过程 参数连续，状态离散  连续随机序列 参数离散，状态连续  离散随机序列 参数离散，状态离散 目录 2.2 随机过程的分布 [定义] 随机过程X T ={X (t), t T }在时刻t 的一维分布函 数为 F x( ) P {X t( ) x t }  其一维概率密度函数为 ( ) F x ( ) t f x t x 相应的一维特征函数为  j X t ( ) j x ( ) { } g ( E) e t d f x e  x t 