[理学]线性规划理论与模型应用02.pptVIP

线性规划理论与模型应用 北京工业大学应用数理学院 主要内容 2.1对偶规划 1.食谱问题 设有n种食物,各含m种营养素,第j种食物中第i种营养素的含量为aij, 所有n种食物价格分别为c1,c2,…,cn,营养素的价格分别为w1,w2,…,wm,要求食谱中m种营养素的含量分别不低于b1,b2,…,bm,食谱中n种食物的数量为x1,x2, …,xn,如下表所示: 对偶规划 消费者希望费用最低且满足营养要求，则有 对偶规划 前述的两个规划是同一问题的两个方面: 消费者希望费用最低； 营养厂家希望收益最大。 这一对问题即是我们要研究的线性规划的对偶问题. 对偶规划 对称形式下对偶规划 考虑以下两种形式的线性规划问题 对偶规划 定义2.1 称以上两种形式的线性规划问题为一对对偶线性规划问题，其中LP问题为原规划，LD问题为对偶规划。 其矩阵形式表示为 对偶规划 如果将对偶规划(LD)作为原规划，其形式为 对偶规划 对称形式下原规划和对偶规划转换规则： 原规划min问题，对偶规划max问题 右端项与目标系数互相转换； 系数矩阵互为转置关系； 原规划约束条件对应对偶规划的变量 ‘?’约束，对偶规划对应 的变量?0； 原规划的变量对应对偶规划的约束条件 变量?0，对偶规划中对应 的约束为‘≤’约束 对偶规划 非对称形式下对偶规划 例2.1 写出下述线性规划问题的对偶规划 对偶规划 将约束全变为“?” 对偶规划 对偶规划 非对称形式下原规划和对偶规划转换规则： 原规划min问题，对偶规划max问题 右端项与目标系数互相转换； 系数矩阵互为转置关系； 原规划约束条件 ‘≤’约束，对偶规划对应 的变量≤0； ‘?’约束，对偶规划对应 的变量?0； ‘=’约束，对偶规划对应 的变量无约束(自由变量)； 原规划的变量约束 ?0的变量，对偶规划中对应 的约束为‘≤’约束； ≤0的变量，对偶规划中对应 的约束为‘?’约束； 自由变量，对偶规划中对应 的约束为‘=’约束。 对偶规划 例2.2 写出下述线性规划问题的对偶规划 2.2对偶定理 为便于讨论，本节仅对对称形式的对偶规划进行讨论，非对称形式的对偶规划同样可证明类似的结论。 对偶定理 1. 弱对偶定理 定理2.2 设x0是P的可行解，w0是D的可行解，则 cx0 ?w0b； 若x*、w*分别是P、D的可行解且cx*=w*b，则x*、w*分别是P、D的最优解； 若P、D中有一个目标函数值无界，则另一个可行域为空集； P、D都有最优解的充要条件是P、D都有可行解。 证：1) 因为Ax0 ?b，x0 ?0，w0A≤c，w0 ?0，对Ax0 ?b两边左乘w0则有w0Ax0 ?w0b；对w0A≤c两边右乘x0则有w0Ax0 ≤cx0；从而有cx0 ?w0b。 2) 设x0是P的任意可行解，由1)有cx0 ?w*b=cx*从而x*是P的最优解；同样可证w*是D的最优解。 用1)的结论可容易证明3)和4)成立。 对偶定理 2. 强对偶定理 定理2.3 一对对偶规划P和D中的一个有最优解的充要条件是另一个有最优解，且两问题的最优值相等。 证：对问题P引入松弛变量v=(xn+1,…,xn+m)T将其变成 对偶定理 3. 互补松弛定理及其应用 定理2.4(互补松弛定理)已知x*,w*分别是P和D的可行解，则它们分别是P和D的最优解的充要条件是 w*(Ax* - b)= 0 , (c - w*A)x* = 0 证：因为x*,w*分别是P和D的可行解，从而 w*b ≤ w*Ax* ≤ cx* 必要性：若x*,w*分别是P和D的最优解，则w*b=cx*，从而上式中两“≤”号等式成立，显然结论成立。 充分性： 若w*(Ax*-b)= 0，则w*Ax* = w*b， 若(c- w*A)x*=0，则cx* = w*Ax* 从而cx* = w*b，即x*,w*分别是P和D的最优解 对偶定理 将互补松弛定理的结论写成如下形式： 对偶定理 例2.3 求解线性规划问题 对偶定理 对偶规划是两个变量的问题可用图解法求解，得对偶规划 的最优解 对偶定理 例2.4 求解线性规划问题 对偶定理 用单纯形表格求解线性规划问题 对偶定理 原问题的最优解为 作业 P74： 4，5，7 2.3对偶单纯形法 1.理论基础 考虑线性规划标准形 对偶单纯形法 由对偶定理，若有x*, w*满足Ax*=b, x* ?0, w*A ≤ c, cx*=w*b，则x*, w*是P,D的最优解； 考虑单纯形法的迭代过程，若x是基可行解，B是相应的可行基，则Ax=b,x ?0。令w=cBB-1，则cx=wb，检验数可表示为λ=c - cBB-1A=c – wA； 在单纯形法的迭代中，对偶定理中的4个条件由3个条件Ax=b, x