[经济学]2012年非现场监管报表通知.pptVIP

LCRNSFR 小企业的界定 2011年6月《关于印发中小企业划型标准规定的通知》，包括“微型企业”； 从单个企业吸收的各种形式（包括存款、债券等）资金总额小于1500万元人民币或等额外币。 LCR分子——优质流动性资产 除政策性银行债外，所有金融债均不计入优质资产。 准备金 现有超额准备+存款流失导致的准备金退回 业务关系：清算、托管和现金管理 买断式回购 融入资金 买断式逆回购 买入资产 质押式回购 融入资金 抵押证券 质押式逆回购 融出资金 4、《G25流动性覆盖率和净稳定资金比例情况表》（修改） 修改背景： 依据《商业银行流动性风险管理办法（试行）》 参照BIII定量测算模板 LCR： 保持去年的基本框架，部分项目名称或范围变化，并进行拆分和整合。 例如： 增加填报担保融资交易的抵押品价值，并自动计算担保融资交易及其抵押品价值对优质流动性资产数额的影响。 增加二级资产数额的上限要求：调整后二级资产不得超过调整后全部优质流动性资产总额的40%。 4、《G25流动性覆盖率和净稳定资金比例情况表》（续） NSFR： 行项目合并简化。篇幅缩短至1页。 列项目拆分为不同到期期限（1年以内各时间段暂不填报，仅填报1年 以内合计项）。 根据流动性办法与BIII要求，修改部分项目折算系数。 LCR与NSFR “2.1资金流出”中各类存款在压力情况下流失金额（即：折算后金额）*准备金率 所有风险权重为0的证券填入1.1.3； 权重大于0且满足相应条件的，填入1.1.4和1.1.5。 LCR分母——净资金流出 25% 不以获取利息为目的，明确用于清算、托管和现金管理 金融机构之间用于弥补资金缺口、获取利差的相互拆借 根据存款的目的和用途 √ X 担保资金的流入流出 以各类资产担保的交易金额应与抵押品市场价值较为接近。 LCR—资金流出 2.1.4附加要求 除各类存款外，依据合同要求，银行可能面临的资金流出。 理财产品：反映由于合同规定可提前终止赎回产生的资金流出、需要为金融机构提供流动性便利性质的资金支持。 2.1.5其他或有融资义务 反映合同要求以外的资金流出 理财产品：反映银行在压力条件下出于声誉风险等考虑，提供合约以外的资金支持。 LCR—资金流入 先填报所有的逆回购和其他以证券作为担保的资金融出。 除此之外，所有的30日内到期的贷款、拆放等协议性资金流入均按交易对手填报。 其中，金融机构不再单独填列拆放和存放同业，只根据是否具有业务关系填入相应项目。 NSFR—回购业务 可用稳定资金：9.担保借款和负债 所需稳定资金：3.买断式逆回购中作为抵押品的证券 可用稳定资金：9.担保借款和负债 所需稳定资金：正常填入各类项目 所需稳定资金：4.金融机构贷款 * 2012年非现场监管报表报送要求及部分报表解读 统计部 2012年1月 第一部分 2012年非现场监管报表的通知 第二部分 部分报表的填报注意事项 《中国银监会关于印发2012年非现场监管报表的通知》（银监发〔 2011 〕 99号） 第一部分 2012年非现场监管报表的通知 基础报表内容调整 特色报表内容调整 分支机构报表内容调整 其他报表 指标计算口径 报表报送时间、口径和范围的调整 新增及修订报表报送安排 执行要求及其他 （一）基础报表内容调整 1、月报内容调整 修改《G01附注III部分 存贷款明细报表（一）》； 修改《G01附注VII部分 贷款投向分行业情况表》； 修改《G06 理财业务统计表》。 2、季报内容调整 修改《G02 衍生产品交易业务情况表》； 修改《G11第I部分 按行业分类的贷款（按贷款投向）》 、《G11第III部分 按行业大类分类的贷款（按贷款投向）》和G53_III； 修改《G24 最大十家金融机构同业融入情况表》； 修改《G25 流动性覆盖率和净稳定融资比例情况表》。 （一）基础报表内容调整（续） 3、填报说明及校验关系调整 G12：“10.1 转为正常后归还”填报说明调整 增加： 此外，如果不良贷款处置能够100%收回现金，按照实质重于形式的原则，这部分贷款也纳入此项目中统计。 G41：涉及商誉的校验关系 [2.1A]或[6.1A]≥G01_[23.3C]-G03_[2.9G]（以前为=） （二）特色报表内容调整 1、外资金融机构： 修改《S24 外资银行基础报表附表》，增加附注部分 2、非银行金融机构： 修改《S3e 金融租赁公司租赁业务情况统计表》、《S3j 消费金融公司贷款明细分类及有关情况表》和《S3g_I 租赁债权资产质量情况表》