[经济学]随机过程讲义4.ppt

随机过程讲义 §4.3 随机分析 二、四种收敛性（极限） 4. m . s . 收敛的一些性质 a. b. 即确定性收敛是均方收敛的特例。 c. ， d. ，若 ， 随机过程讲义 §4.3 随机分析 二、四种收敛性（极限） 4. m . s . 收敛的一些性质 e. ，若 f. ，若 ， 推论：由上 若 随机过程讲义 §4.3 随机分析 二、四种收敛性（极限） 4. m . s . 收敛的一些性质 g. 存在 注：连续时间过程的极限可类似定义！！ h. 若 f ( x ) 和 都存在且有界， 且 ，则 随机过程讲义 §4.3 随机分析 三、均方连续 二阶矩过程 ，T 为一个空间 1. 定义： 若对某点 ，有 则称 X ( t ) 在 t 点连续。若上式对任意 成 立，则称 X ( t ) 在 T上连续。 随机过程讲义 §4.3 随机分析 三、均方连续 2. 均方连续准则： X ( t ) 在 t 上均方连续 在 ( t , t )处连续。 即 进一步：X ( t ) 在 T上连续 在 上连续。 而 在 上连续 在T×T上连续。 随机过程讲义 §4.3 随机分析 四、均方导数 二阶矩过程 1. 定义： 若有另一个随机过程 存在，且在 t 点有 则称 X ( t ) 在 t 点上有均方导数， 且记 若上式极限在 T 上都成立，则 X ( t ) 在 T上均方 可微。 随机过程讲义 §4.3 随机分析 四、均方导数 例子： ， 为二阶矩随机变量， 则 b. ，则 随机过程讲义 §4.3 随机分析 四、均方导数 2. 均方可微准则： X ( t ) 在 t 点上均方可微 在 ( t , t ) 点的广义二阶导数存在。 广义二阶导数定义： 注：不是偏导数。 随机过程讲义 §4.3 随机分析 四、均方导数 2. 均方可微准则： 进一步，X ( t ) 在 T上均方可微 在 上有广义二阶导数。 随机过程讲义 §4.3 随机分析 四、均方导数 3. 均方可微的性质： 若X ( t ) 在 T上均方可微，则 a. b. c. 随机过程讲义 §4.3 随机分析 四、均方导数 3. 均方可微的性质： d.