深证信用债公司债综合指数编制方案-国证指数.PDF

指数编制方案 Methodology 深证信用债、公司债综合指数编制方案 （2014 年1 月） 为反映深市信用债的整体表现，提供更丰富的指数化投资标的， 编制深证信用债综合指数以及深证公司债综合指数。 一、 指数代码与名称 指数代码 指数简称 指数中文名称 指数英文名称 399301 深信用债 深证信用债综合指数 SZSE CREDIT BOND INDEX 399302 深公司债 深证公司债综合指数 SZSE CORPORATE BOND INDEX 二、 基日与基点 指数基日为2008 年12 月31 日，基点为100 点。 三、 选样标准 1. 债券种类：深证信用债综合指数涵盖在深圳证券交易所上市的 非ST 的企业债、公司债及分离式可转债；深证公司债综合指 数涵盖在深圳证券交易所上市的非ST 的公司债及分离式可转 债。债券的信用级别为投资级以上。债券币种为人民币。 2. 发行量：暂不考虑发行量限制。 3. 债券剩余期限：一年以上。 4. 附息方式：固定利率付息和一次还本付息。 1 / 3 指数编制方案 Methodology 四、 指数计算 以样本债券的发行量为权数进行加权，依据下列公式逐日连锁计 算： i (Pi , t  AI i , t ) *Qi , t  1  iCPNi , t Indext = Indext-1 × i (Pi , t  1  AI i , t  1) *Qi , t  1 ： 第i 只债券第t 日实时成交价。 ：第i 只债券第t 日应计利息。 ： 第i 只债券第t 日发行量。 ：第i 只债券第t 日息票现金流。 样本债券价格选取：每个交易日集合竞价开市后用样本债券的开 市价计算开市指数，其后在交易时间内用样本债券的实时成交价计算 实时指数，收市后用样本债券的收市价计算收市指数。样本债券当日 无成交的，取上一交易日收市价。样本债券暂停交易的，取最近成交 价。 五、 指数调整 1. 每月的最后一个交易日，对样本债券进行重新检查，剔除不符 合条件的债券，选入符合条件的新债券。 2. 凡有样本债券发生发行量变动，自下个月第一个交易日起修正。 六、 指数的发布与管理 同深证100 指数。 2 / 3 指数编制方案 Methodology 七、 免责声明 同深证100 指数。 3 / 3