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投资业务管理文件汇编 （一）、投资方式 一、投资业务的思路和布局 1、投资原则：以国内外期货证券市场为主要投资领域。凭借详尽而深入的研究，和严格科学的投资决策体系及资金管理制度，本着稳健投资和长期发展的原则，依托日趋成熟和丰富的投资产品，以中长线交易为主，追求长期稳定的投资回报。 2、业务布局： 自营业务 期货理财业务 二、自营业务 1、投资对象：以投资国内期货证券市场为主。证券投资不超过资金的30％ 2、投资方式：期货投资以套利交易为主，资金的50％为套利专项资金。在深入研究的基础上，投资决策委员会表决通过后，可以进行单向投机。 3、投资规模： 万元 4、风险控制： 帐户资金最大亏损比例是：20％。亏损超过15％则停止所有方案的执行。 证券投资不超过总资金的30％。 期货投资占总资金的70％，其中单方向投机不超过期货投资资金的30％。 单个方案的最大亏损为总资金的5%。 5、盈利预测：全年投资目标收益为：30％。 盈利来源：证券投资20％，期货套利占30％，期货单向投机（含程式化交易）占：50％。 三、理财业务——客户承担部分风险型（20％） 1、投资对象：以国内期货市场为投资对象。 2、投资方式：程式化系统交易为主，兼做套利交易 3、投资规模：1000万——3000万元 4、风险控制： 理财原则：客户承担亏损20％，利润分配：客户70％，投资公司30％。 帐户资金最大亏损比例是：20％。亏损超过15％则停止所有方案的执行。 帐户总资金亏损4％时，暂停操作，总经理召开投资决策委员会讨论。 风险控制具体附后。 5、盈利预测： 见附表 四、理财业务——保本型 1、投资对象：以国内期货证券市场为投资对象。证券市场投资不超过资金的40％。期货市场投资不超过资金的60％。 2、投资方式：期货投资以期货程式化系统交易为主，兼做套利交易。 3、投资规模：1000万－3000万元 4、风险控制： 帐户资金最大亏损比例是：10％。亏损超过8％则停止所有方案的执行。 证券投资占总资金的40％。 期货投资占总资金的60％。 帐户总资金亏损4％时，暂停操作，总经理召开投资决策委员会讨论。 5、盈利预测：见附表 附表：理财业务盈利预测 帐户类型 资金规模 利润分配比例 盈利 5% 10% 15% 20% 30% 50% 　 　 　 1000 50% 25 50 75 100 150 250 保本型 2000 50% 50 100 150 200 300 500 　 3000 50% 75 150 225 300 450 700 　 　 风险型 1000 20% 10 20 30 40 60 100 　 2000 20% 20 40 60 80 120 200 　 3000 20% 30 60 90 160 240 300 　 　 自营 1000 100% 50 100 150 200 300 500 灰色代表投资公司费用成本线 五、业务拓展 1、证券投资理财业务办法单独规定 2、低风险投资：以闲置资金申购新股、购买货币基金及回购业务。 3、开拓信托集合理财产品 主要是基于金融期货产品的推出，市场对股指期货和证券市场之间的套利产品有大量需求。集合理财没有管理帐户的投资面窄的局限性。 ⑴、通过市场调研，选择既适应市场需要，也有稳定盈利方式的产品。 ⑵、多方联系信托投资公司。需要投资公司承担集合理财亏损风险的额度确定。 ⑶、寻求合作发行信托产品。比如证券公司。私幕基金。 ⑷、商品集合理财，尤其是黄金期货。商品期货投资信托产品，最好联系现货企业作为共同发行人。 （二）、投资管理 一、投资决策委员会 2007年投资公司形成了在总经理负责下的投资管理、风险控制和研发等几大职能。2008年将在此基础上完善化。 投资决策委员会的主要职责和工作是： 投资决策委员会日常职责和工作是：审议研发报告和投资报告，决定研发报告是否进入投资备选，投资报告是否通过执行。 投资决策委员会原则上每周例会一次，临时会议可随时召开。 投资决策委员会以投票表决方式决定审议结果。实行一人一票制。简单多数通过。投资公司董事长和总经理有一票否决权。 ⑷、投资公司的投资都必须以投资方案为基础。投资方案必须有详细和可执行的风险控制方案。 ⑸、投资方案以研发部的研发报告为基础。必须按照研发报告的结论，决定投资方案的投资方向。 ⑹、研发部对期货市场各品种定期出具研发报告，在投资决策委员会通过该研发报告后，进入投资备选。投资经理在此基础上出具投资方案。 二、风险管理 北京长安德瑞威投资有限公司建立包括投资决策委员会、风险监控中心、 管理帐户投资经理三级风险管理体系，负责对公司整体风险和各