[数学]线性规划与对偶理论.ppt

北京科技大学 经济管理学院 运筹学ABC —— 线性规划 第二部分线 性 规 划 Linear Programming 第一节 （LP）模型的建立及标准形式 一、由实际问题出发，建立（LP）模型 规划论模型包含的三个方面： 规划论模型的数学表示： 规划论中不同规划的主要区别： —— 函数 若目标函数与约束方程中的函数均为线性函数， —— 线性规划 若目标函数与约束方程中的函数有非线性函数， —— 非线性规划 若设计变量要求取整数， 线性与非线性的区别： 线性函数：函数为多元一次。 表达式： a1 x1 + a2 x2 + ······ + an xn 函数不是线性的规划问题 例：把半径为R的实心金属球熔化后， 铸成一个实心圆柱体， 解： 设计变量：设圆柱体的底面半径为x1 ，高为x2 二、（LP）模型的种类 例3 (运输最优调配问题) 某矿区有四座冶炼厂和三座选矿厂，三座选矿厂选出的精矿分别送到四座冶炼厂冶炼。 冶炼厂年处理精矿能力、选矿厂年生产精矿能力以及精矿运费如表： 建模： 三、 （LP）模型的标准形式 模型的矩阵表示: 模型的简化表示: 四、模型的标准化 标准化的例： 目标：余料总长 → 最少 第二节 （LP）的图解法 一、可行解与最优解 二、图解法举例 三、图解法的启示 ?（LP）的最优解可能有： 唯一解； 无穷多解； 无解。 ?（LP）的最优解若存在， 则可能在约束域（凸多面体）的某个（些）顶点（极点）处达到。 第三节 单纯型算法 （Simplex Method） 一、基解与基可行解 先考虑（LP）中的约束方程 ② ， 即 A X = b 由于 R(A) = m (＜n ) ，故有无穷多个解。 记 A =（P1 P2 ······ P n） 其中 Pi 表示 X i 的系数列向量。 如果A中存在一个 “ m阶 ” 的方阵 B， 另记 N =（ P m+1 P m+2 ······ P n ）， N中的列称为非基列， 对应的变量称为非基变量 XN =（x m+1, ··· , x n ) T 。 则 AX = b 可表示为： B XB + N XN = b 令非基变量 XN = 0， 则 AX = b 可等价为： B XB = b 利用图解法中的例，了解基解在几何中的对应关系 结论： 二、基本定理 经严格的数学证明，可以得出如下结果： [定理1] 线性规划（LP）的基可行解 与其约束域的顶点构成一一对应。 [定理2] 对于线性规划（LP）问题： 1、若存在一个可行解， 则一定存在基可行解； 各解之间的关系： 三、寻找最优解算法的思路 例： 上述消去法求解的启示： 初始基可行解的确定 适当选择非基变量，使方程为正消去系统 基可行解是否达到最优的判别 利用约束方程消去目标函数中基变量后， 目标函数中非基变量的系数—— 检验数 寻找下一个基可行解时，进基变量的确定 检验数为正对应的列进基 —— 确保新基可行解目标值增加 离基变量的确定 最小比值—— 确保新基为可行基 / 四、单纯形法（Dantzig 1946） 单纯形算法是求解 ( LP ) 的一个强有力的有效算法， 其思路是： ?找到一个初始的基可行解 X (0)。 单纯形算法的计算步骤： 单纯形法的实质， 就是在表上（单纯形表）实行运算。 首先，列出单纯形的准备表： 单纯形法计算步骤： 找出初始可行基， 第二步：(最优判断) 第三步：(无解判断) 第四步：(进基列确定) 第五步：(选主元) 第六步：(换基运算) 第四节 （LP）的对偶理论 对偶理论是LP中最重要的理论之一， 充分显示出LP理论逻辑的严谨性和结构的对称美。 对偶问题引申出来的对偶解有重要的经济意义， 是进行经济分析的重要手段。 一、两个例子 例1、（营养问题） 问题1 建模 (LP) ： 设计变量：设食品Ⅰ—Ⅵ的采购量分别为x1~ x6， 问题 2 建模 (DP) ： 设计变量： VA与VC的单价分别为 y1, y2 , 问题1 (LP) 模型结果 ： 问题 2 (DP) 模型结果： 例2、（生产计划问题） 问题1 建模 (LP) ： 设计变量： 问题 2 建模 (DP) ： 设计变量： 例题的启示： 任何一个线性规划问题（原问题 (LP)） 均有一个从其他角度出发考虑的问题 —— 对偶问题 (DP) 。 它们既不相同，又有联系。 它们的最优值相同。 原问题与对偶问题的位置不是绝对的。 / 二、对偶规划的定义 由 ( LP ) 写出 ( DP