联交所买卖―持续净额交收制度101接纳在持续净额交-HKEx.PDF

10/1 第十節 聯交所買賣 ― 持續淨額交收制度 在本第 10 節內，除另有指明外，(i)凡提述「合資格證券」之處均指非中華通證券的合資格證 券；(ii)凡提述「參與者」之處均指結算參與者及結算機構參與者；及(iii)凡提述「交易所參 與者」之處均包括特別參與者。 10.1 接納在持續淨額交收制度下的交收 10.1.1 聯交所買賣的詳情 結算公司已安排聯交所買賣的資料須每日向其報送。因此，參與者一般毋須將聯交 所買賣的資料輸入中央結算系統。然而，結算公司保留要求參與者提供進行聯交所 買賣的資料(或如屬全面結算參與者，則包括其非結算參與者)的權利。 除第10.2節所述的任何買賣修訂、任何「逾時呈報」的聯交所買賣及聯交所不承認 的買賣外，聯交所買賣將在持續淨額交收制度下進行交收，除非買賣雙方交易所參 與者於進行交易時，將聯交所買賣自持續淨額交收制度劃分出來，或除非結算公司 將該等交易自持續淨額交收制度劃分出來，則作別論。 10.1.2 接納在持續淨額交收制度下交收的確認 結算公司將通過其於每個辦公日下午八時左右，向參與者發出的第二份「臨時結算 表」所載之資料，進行確認接納該等聯交所買賣在持續淨額交收制度下進行交收。 除第10.2 節所述的任何買賣修訂、任何 「逾時呈報」的聯交所買賣及聯交所不承認 的買賣外，於臨時結算表發出後，結算公司一般不會將已獲接納在持續淨額交收制度 下交收的聯交所買賣，自持續淨額交收制度下剔除。 10.1.3 結算公司作出的「保證」 由於接納在持續淨額交收制度下進行的交收涉及由結算公司取代交收的對手位置， 結算公司實際上已向參與者就其獲接納在持續淨額交收制度下進行交收的聯交所買 賣提供了一種形式的「保證」。 10.1.4 索取「臨時結算表」 參與者可透過其中央結算系統終端機或參與者網間連接器，取得結算公司於每個辦 公日發予該參與者的兩份「臨時結算表」硬本。 運作程序規則 10/2 10.1.5 「臨時結算表」所載的資料 臨時結算表提供有關參與者於當日結算及交收的所有聯交所買賣及/或「結算機構的 交易」資料。在每個辦公日，在持續淨額交收制度下進行交收的聯交所買賣及/或「結 算機構的交易」資料及其於當日買賣的各種合資格證券的淨額股份交收數額（及有 關款項數額）的詳情，將於其「臨時結算表」列出。 就合資格有息債務證券的聯交所買賣而言，有關的應計利息款額及交易數額會分別 載於兩份「臨時結算表」內。同時，該兩份「臨時結算表」也載有其他資料，例如 計算應計利息所採用的方法、利率及計息日數。 該兩份「臨時結算表」並會提供該參與者將在「已劃分的買賣」制度下進行交收的 聯交所買賣資料，以及非合資格證券的買賣資料。 將在持續淨額交收制度及/或「已劃分的買賣」制度下進行交收的「結算機構的交易」， 只會列印於第二份「臨時結算表」上。 臨時結算表所載的資料只顯示參與者於到期交收日（即T+2 日）的交收責任。買賣 的修訂可於到期交收日之前的中介日（即T+1 日）進行，逾時呈報的聯交所買賣可 於該日獲接納，不獲聯交所承認的買賣可於該日被剔除，而該交收責任亦可能會因 於該日在持續淨額交收制度下的未交收股份數額所影響。 除了使參與者可就交收作初步準備外，臨時結算表的主要目的是可讓參與者每日核 對臨時結算表上有關之聯交所買賣及/或結算機構的交易資料是否與其內部紀錄相 同。 凡參與者正在開立合資格貨幣銀行戶口，供獲接納在持續淨額交收制度下交收的有