跳跃随机过程-西安电子科技大学.PDFVIP

第四章跳跃随机过程 直观讲：跳跃随机过程是指样本轨道存在跳跃点的随 机过程。如计数过程、泊松过程、复合泊松过程、泊 松点过程等. 本章重点学习：泊松过程、复合泊松过程 随机过程—— 西安电子科技大学数学系冯海林 泊松过程 (第一讲) 泊松过程定义 称随机过程N={N ,t≥0}是参数为 λ的 t 泊松过程，如果它满足以下三条件： （）1 N 0 0 (2) 对任意的0 ≤s t ,增量N -N 服从参数为 t t λ (t −s)的泊松分布，即 k −λ(t −s ) (λ(t −s)) e P (Nt - N s k ) ,k 0,1, 2,L k ! (3)对任意的n ≥2,及0 ≤t0