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第三篇 比较静态分析 第8章 一般函数模型的比较静态分析 微分，全微分，微分法则 全导数 隐函数的导数 一般函数模型的比较静态分析 比较静态学的局限性 第8章 一般函数模型的比较静态分析 偏微分的盲点 当模型的解可以简化地显式表示，解的偏导数将直接给出(比较静态导数)所期望的比较静态信息,但此工作的前提是自变量之间不存在任何函数相关,即在模型中意味着简化型解中的参数和外生变量必定为相互无关的 当模型中包含一般函数,不能得到简化型显式解时,就必须从模型原来给定的方程中直接求出比较静态导数 简单国民收入模型: 简化为一个方程以求解: 对于均衡解只能写成隐式(均衡恒等式): Y*?C(Y*,T0)+I0+G0 不能直接用求偏导数的方法得到比较静态导数, T0不仅直接影响C而且通过Y*间接影响C 为解决上述问题,我们引入全微分,进而引入全导数,当T0同时影响另一自变量Y*时,它度量函数C(Y*,T0)对自变量T0的变化率 为解决偏微分的盲点,处理自变量不独立的函数,我们借助全微分的手段 微 分 微分与导数 导数: 差商dy/dx的极限: 也可以阐释为两个有限变化dy与dx之间的比例因子: dy=f’(x)dx 微分:从给定函数y=f(x)求微分dy的过程 微分与点弹性(微分在经济学中的应用) 弹性 对于需求函数Q=f(P),弹性定义为(?Q/Q)/(?P/P) 可近似将?P和?Q变成微分dP,dQ来得到近似的弹性量度 可看作是边际函数与平均函数的比值! 上述比值的绝对值大于1称为有弹性,等于1为单位弹性,小于1为缺乏弹性 全微分 推广微分的概念至具有两个或更多自变量的函数的情况 考察储蓄函数:S=S(Y,i),S为储蓄,Y为国民收入,I为利息率 边际储蓄倾向为 由于Y的变化而导致的S的变化表示为 S的总变化近似等于微分 或者 两个偏导数起到“变换因子”的作用,即将dY和di分别变换为对应的变化dS dS是两种不同原因所致的变化之和,称为全微分 n个自变量的更一般的例子由一般形式的效用函数给出:U=U(x1,x2,…,xn) 此函数全微分表示为: 表达式中的每一项的经济意义:每件商品的边际效用乘以该商品消费的增量 各项和dU表示所有可能的原因所引致的效用变化的总和 储蓄函数和效用函数均可产生点弹性量度,必须仅根据一个自变量的变化来定义,称为偏弹性 储蓄函数的偏弹性为 效用函数的偏弹性为 微分法则 给定函数y=f(x1,x2),其全微分的直接方法是将偏导数f1和f2代入方程中dy= f1dx1+ f2dx2 以下是常用法则 全导数 求全导数 任意函数y=f(x,w), 其中x=g(w) Y对w的全导数为 求全导数dy/dw的过程称为y对w求全微分的过程 例: 若有效用函数U=U(c,s),其中c为咖啡的消费量,s为糖的消费量,另一个函数s=g(c)表示两物品之间存在互补关系,则可以有:U=[c,g(c)] 于是有 引申讨论 生产函数为Q=Q(K,L,t),由于包含时间t,因此该函数是动态生产函数,而且K=K(t),L=L(t) 产出对时间的变化率(全导数)可表示为 或者 关于“偏全导数” 当 由于在变动u时要求保持v不变,所以dy/du应解释为偏导数,但它由全微分推导出来,仍是全导数,所以,称为偏全导数 注意 全导数公式也可以视为链求导法则,符复合函数求导法则 导数的链不仅限于两个“环节”(两个导数相乘),全导数的概念可拓展至复合函数具有两个或多个环节的情况 全导数和全微分的实质是考虑基本变量变化的影响能直接和间接传递到所研究的特定因变量中的所有渠道 练 习 给定进口函数M=f(Y),其中M为进口,Y为国民收入.用进口倾向表示进口的收入弹性?MY 某商品的供给函数为Q=a+bP2+R1/2 (a0,b0) [R:降雨量]. 求供给的价格弹性?QP,供给的降雨量弹性?QR 若生产函数为A=A(t)K?L?,其中A(t)是t的增函数,且K=K0+at,L=L0+bt,求产出对时间的变化率 隐函数的导数 隐函数 形式为F(y,x1,…,xm)=0的一般方程可以定义一个连续隐函数且该隐函数有连续偏导数fy,f1,…,fm,如果函数F具有连续偏导数Fy,F1,…,Fm,且在点(y0,x10,…,xm0)满足原方程,Fy?0 [隐函数定理] 隐函数的导数 隐函数法则: 常用简单情形:给定方程F(y,x)=0,其导数 此法则表明即使隐函数的具体形式未知,我们仍然可以通过取函数F的一对偏导数比值的负值而求得隐函数的偏导数 例: 假设方程F(Q,K,L)=0隐含地定义了一个